Цалмар Ратио

Шта је однос Цалмар?

Цалмар однос је поређење просечне годишње сложене стопе приноса и максималног ризика повлачења саветника за трговину робом и хедге фондова. Што је нижи Цалмар коефицијент, лошије је улагања извршена на основи прилагођених ризику током одређеног временског периода; што је већи Цалмар однос, то је бољи резултат. Генерално гледано, временски период који се користи је три године, али то може бити веће или ниже на основу дотичне инвестиције.

Објаснио однос Цалмар

Развијен од стране Терри В. Иоунг-а 1991. године, Цалмар-ов омјер је кратак за извјештаје о управљаним рачунима у Калифорнији. Коефицијент је врло сличан МАР односу који је формулисан много раније. Једина разлика је у томе што се омјер МАР заснива на подацима добивеним од почетка инвестиције, док се омјер Цалмар обично темељи на новијим и краткорочним подацима. Без обзира који омјер се користи, инвеститори добијају бољи увид у ризик различитих улагања.

Природа Цалмар омјера прилагођена ризику чини га једним од многих могућих мјера улагања. Када инвеститори морају да изаберу из широког свемира могућих инвестиционих хартија од вредности, то помаже изричито да размотри ризик и поврат као факторе укупног успеха инвестиције. Цалмар однос је мање познат од уобичајених мерача поврата прилагођених ризику. Други укључују однос Сортино, Схарпе ратио и МАР. Вилијам Шарп, са Шарповим коефицијентом омјера, добитник је Нобелове награде за економску науку 1990. за свој рад на теорији одређивања цијена капиталних средстава. То говори о класи мера утицаја попут пада Цалмар-овог односа.

Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.

Сродни услови

Дефиниција и историја Виллиам Ф. Схарпе Виллиам Ф. Схарпе је амерички економиста који је 1990. добио Нобелову награду за економске науке за развој модела за помоћ у доношењу одлука о инвестирању. више Како користити оштри однос за анализу портфељских ризика и приноса Коефицијент Оштрина служи да помогне инвеститорима да разумеју поврат инвестиције у поређењу са њеним ризиком. више Дефиниција Форек рачуна са управљаним рачунима Управљани Форек рачун је врста Форек рачуна у којем менаџер новца тргује рачуном у име клијента уз накнаду. више Увод у омјер МАР Коефицијент МАР користи се за мјерење приноса прилагођених ризику за упоређивање перформанси савјетника за трговину робом, хедге фондова и стратегије трговања. више Коефицијент П / Е 10 Коефицијент П / Е 10 је мера вредновања, која се углавном примењује на широке индексе капитала, а која користи реалну зараду по акцији у периоду од 10 година. Познат је и као омјер циклично прилагођене зараде. више Смањење врха до долине Понижење врха до долине је највећи кумулативни проценат пад вриједности портфеља од стране фонда или новца. више партнерских веза