Комбиновање показатеља тренда и контратренда

Једна од најстаријих компоненти у трговању је да је „тренд ваш пријатељ“. Како тренд дефинише преовлађујући правац цена акције за дано вриједносно папир, све док траје, више новца се може зарадити идући у тренутни тренд него борбом против њега. Ипак, инстинктивно је желети куповати по најнижој цени и продавати по највишој цени. Једини начин да се то постигне на финансијским тржиштима јесте покушај „куповине дна“ и „продаје врха“, што је по дефиницији контра-тенденција у трговању. (Погледајте такође: 7 алата за трговину .)

Сваког трговинског дана борба између оних који покушавају да купе или продају у устаљеном тренду и оних који покушавају да купују близу ниског и продају близу високог. Обе врсте трговаца имају врло уверљиве аргументе зашто је њихов приступ супериорнији. Ипак, занимљиво је да на дужи рок један од најбољих приступа може само укључити спајање ове две наизглед различите методе. Често је једноставно решење најбоље.

Комбиновани приступ

Две акције помажу успешном комбиновању техника које прате трендове и контрандера:

1. Идентификујте методу која има прилично добар посао у препознавању дугорочног тренда
2. Идентификујте контратренд методу која добро ради на истицању недостатака у оквиру дугорочног тренда

Иако проналажење оптималног приступа може потрајати мало времена и труда, истицање потенцијалне корисности овог концепта може се урадити помоћу неких врло једноставних техника.

Корак 1: Идентификујете дугорочни тренд

На слици 1 видите берзански графикон с помичним 200-дневним просјеком цијена затварања. Са становишта праћења тренда можемо једноставно констатовати да ако је последњи затварач изнад тренутног помичног просека од 200 дана, онда је тренд „нагоре“ и обрнуто.

Слика 1: Цена са помичним просеком од 200 дана

Извор: ПрофитСоурце

Међутим, у наше сврхе овде не тражимо метод који следи тренд који ће нужно покренути стварне сигнале куповине и продаје. Једноставно покушавамо да откријемо преовлађујући тренд. Стога ћемо сада додати други филтер који прати тренд. На слици 2 можете видети да смо такође додали 10-дневне и 30-дневне клизне просеке.

Слика 2: Цена са кретањем просечних 10, 30 и 200 дана

Извор: ПрофитСоурце

Дакле, наша правила ће бити следећа:

1. Ако је 10-дневни помични просек изнад помичног просека од 30 дана, а последње затварање изнад просечног помичног просека од 200 дана, тада ћемо означити тренутни тренд „горе“.
2. Ако је 10-дневни помични просек испод 30-дневног помичног просека, а последње затварање је испод помичног просека од 200 дана, тада ћемо означити тренутни тренд „доле“. (Погледајте такође: Истраживање експоненцијално пондерираног покретног просека. )

Корак 2: Додавање индикатора контратренда

Постоје буквално десетине и десетине потенцијалних контрандера који би неко могао да одабере. Будући да тражимо краткорочне недостатке у укупном дугорочном тренду, користићемо нешто веома једноставне и релативно краткорочне природе. Овај индикатор се једноставно назива осцилатор. Прорачуни су једноставни:

А = тродневни покретни просек цена затварања

Б = 10-дневни покретни просек цена затварања

Осцилатор је једноставно (А - Б)

На слици 3 видимо исти графикон цена као на сликама 1 и 2 са осцилатором који је приказан испод акције цена. Како се основна сигурност смањује, осцилатор пада испод нуле и обрнуто.

Слика 3: Цена са осцилатором 3/10

Извор: ПрофитСоурце

3. корак

Дакле, сада комбинујмо две методе које смо до сада описали у једну методу. На слици 4 поново погледајте исту траку као на претходне три слике. На овом видимо 10-дневне, 30-дневне и 200-дневне покретне просеке приказане у графикону цена са осцилатором приказаним испод.

Слика 4: Тражење преокрета осцилатора нагоре у устаљеном узлазном тренду

Извор: ПрофитСоурце

Оно што трговац који упозорава треба да тражи су случајеви када:

1. 10-дневни помични просек је изнад кретања просечног 30-дневног просека
2. Најновија вредност је изнад 200-дневног просечног просека
3. Данашњи осцилатор је изнад јучерашњег осцилатора И
4. Јучерашња вредност осцилатора била је негативна и испод вредности осцилатора пре два дана.

Испуњавање овог скупа критеријума сугерише да је повлачење у оквиру дугорочнијег тренда могло бити завршено и да би се цене могле подесити да се крећу веће. Горе наведени критеријуми представљају сценариј у којем тренд сугерира да акција треба да настави свој узлазни замах, али инвеститор неће куповати акције на самом врхунцу циклуса.

Недостаци

Много је потенцијалних упозорења повезаних са методом описаном у овом делу. Прво и најважније је да нико не би требао претпоставити да ће описани метод генерирати константну зараду од трговања. Није представљен као систем трговања, већ само као пример потенцијалног метода генерисања трговачких сигнала. Сама метода је једноставно пример само једног начина комбиновања индикатора који прате трендове и контрандера у један модел. И док је концепт у потпуности звучан, одговоран трговац мора тестирати било коју методу пре него што је употреби на тржишту и ризикује стварни новац. Поред тога, треба узети у обзир и друга изузетно важна разматрања која превазилазе само генерирање улазних сигнала.

Остала релевантна питања која требате поставити и одговорити пре употребе било ког приступа трговању су:

• Како ће позиције бити величине "> стоп-лосс налога?
• Када треба да зарађујете?

Доња граница

Ово је само узорковање разматрања које трговац мора узети у обзир пре него што почне да тргује било којом одређеном методом. Ипак, имајући на уму ове упозорења, чини се да постоји нека заслуга у идеји комбиновања метода праћења тренда и контрандера у настојању да се купују у најповољнијим временима, а притом се још увек придржавају главних трендова у игри. (Погледајте такође: Једноставни клизни просеци издвајају трендове .)