Дефинисање вишка куртозе

ДЕФИНИЦИЈА Прекомерне куртозе

Прекомерна куртоза је статистички израз који описује да вероватноћа, или дистрибуција повратка, има коефицијент куртозе који је већи од коефицијента повезаног са нормалном дистрибуцијом, који је око 3. То сигнализира да вероватноћа добијања екстремног исхода или вредности из предметни догађај је већи него што би се утврдио у вјероватно нормалној расподјели резултата.

ПОКРИВАЊЕ ДОЛЕ Прекомерна куртоза

Куртоза се односи на величину репова на дистрибуцији. Репови расподјеле мјере број догађаја који су се догодили изван нормалног распона. Прекомерна куртоза значи да дистрибуција исхода догађаја има мноштво примера пријашњих резултата, што изазива „масне репове“ на дистрибутивној кривуљи у облику звона. То значи да је предметни догађај склон екстремним исходима. На пример, важно је узети у обзир приликом испитивања историјских приноса из акција или портфеља. Што је већи коефицијент куртозе изнад "нормалног нивоа", или што су маснији репови на графу расподјеле поврата, то је вјероватније да ће будући приноси бити или изузетно велики или изузетно мали.

Пример вишка куртозе

На пример, ако пратите вредност затварања акција АБЦ сваког дана током годину дана, имаћете запис о томе колико често се залихе затварају на одређену вредност. Ако направите граф са вредностима затварања дуж оси „Кс“ и бројем инстанци те вредности затварања настале дуж оси „И“ графикона, створићете звонасту кривуљу која приказује расподелу затварања залиха вредности. Ако постоји велики број појава за само неколико цена затварања, граф ће имати врло витку и стрму кривуљу у облику звона. Ако се вредности затварања јако разликују, звоно ће имати шири облик са мање стрмим странама. "Репови" овог звона показаће вам колико су се често девијантно дешавале цене затварања, јер ће графови са пуно одметника имати дебљине репове са сваке стране звона.

Цијене акција које имају већу вјероватност да ће потрошити или на позитивној или негативној страни средње цијене затварања могу се рећи да имају или позитивну или негативну накривљеност, што се може довести у везу са куртозом.

Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.

Сродни услови

Сазнајте више о Скевнесс Скевнесс описује степен изобличења из нормалне дистрибуције у скупу података. више Звучење кривуље звона Крива звона најчешћа је врста дистрибуције за променљиву и зато се сматра нормалном дистрибуцијом. Израз "крива звона" потиче од чињенице да се граф користи за приказивање нормалне дистрибуције, састоји се од линије у облику звона. више Разумевање Лептокуртске дистрибуције Лептокуртске дистрибуције су статистичке поделе са куртозом преко три. више Ризик од улагања у инвестиције Ризик од репа је ризик портфеља који настаје када је могућност да инвестиција пређе више од три стандардна одступања од средње веће од онога што показује нормална дистрибуција. више Нормална расподјела Нормална расподјела је континуирана расподјела вјероватноће гдје вриједности леже на симетричном нивоу већином око средње вриједности. више Куртоза Куртоза је статистичка мера која се користи за описивање дистрибуције посматраних података око средње вредности. Понекад се назива „волатилност волатилности“. више партнерских веза