Квантитативна дефиниција трговања

Шта је квантитативно трговање

Квантитативно трговање састоји се од трговинских стратегија заснованих на квантитативној анализи, које се ослањају на математичке прорачуне и дробљење броја да би се идентификовале могућности трговања. Цена и запремина су два од најчешћих уноса података који се користе у квантитативној анализи као главни улази у математичке моделе.

Како квантитативно трговање углавном користе финансијске институције и хедге фондови, трансакције су обично велике и могу укључивати куповину и продају стотина хиљада акција и других хартија од вредности. Међутим, квантитативно трговање све чешће користи појединачни инвеститори.

Основе квантитативног трговања

Цена и запремина су два од најчешћих уноса података који се користе у квантитативној анализи као главни улази у математичке моделе.

Квантитативне технике трговања укључују високофреквентно трговање, алгоритамско трговање и статистичку арбитражу. Ове технике су брзе ватре и обично имају краткорочне инвестиционе хоризонте. Многи квантитативни трговци су познатији од квантитативних алата, као што су покретни просеци и осцилатори.

Разумевање квантитативног трговања

Квантитативни трговци користе предности савремене технологије, математике и доступности свеобухватних база података за доношење рационалних трговинских одлука.

Квантитативни трговци узимају трговинску технику и стварају је модел користећи математику, а затим развијају рачунарски програм који модел примењује на историјске податке о тржишту. Модел се затим тестира и оптимизује. Ако се постигну повољни резултати, систем се затим примењује на тржиштима у реалном времену са стварним капиталом.

Начин на који функционишу квантитативни модели трговања најбоље се може описати помоћу аналогије. Размислите о временском извештају у којем метеоролог прогнозира 90% шансе за кишу док сунце сија. Метеоролог изводи овај континтутиван закључак прикупљањем и анализом података о клими од сензора широм подручја.

Компјутерска квантитативна анализа открива специфичне обрасце у подацима. Кад се ови обрасци упореде са истим обрасцима који су откривени у историјским подацима о клими (бацктестинг), а 90 од 100 пута резултат је киша, метеоролог може са поуздањем извести закључак, отуда и 90-постотна прогноза. Квантитативни трговци примјењују тај исти поступак на финансијском тржишту за доношење одлука о трговању.

Кључне Такеаваис

• Квантитативно трговање је стратегија која користи математичке функције за аутоматизацију модела трговања. У овој врсти трговања, бацктест подаци се примењују на разне сценарије трговања како би се уочиле могућности за профит.
• Предност квантитативног трговања је што омогућава оптималну употребу потврђених података и елиминише емоционално одлучивање током трговања. Недостатак квантитативног трговања је тај што има ограничену употребу. Квантитативна трговинска стратегија губи своју ефикасност након што се промене тржишни услови.

Пример квантитативног трговања

У зависности од трговчевог истраживања и преференција, квантитативни алгоритми трговања могу се прилагодити за процену различитих параметара који се односе на залихе. Размотрите случај трговца који верује у замах инвестирања. Она може одлучити да напише једноставан програм који бира победнике током узлазног замаха на тржиштима. Током следећег раста тржишта, програм ће купити те акције. Ово је прилично једноставан пример квантитативног трговања. Обично се низ параметара, од техничке анализе до вредности залиха до фундаменталне анализе, користи за одабир сложене комбинације залиха дизајниране да повећају профит. Ови параметри се програмирају у систем трговања како би се искористила кретања на тржишту.

Предности и недостаци квантитативног трговања

Циљ трговања је израчунати оптималну вероватноћу извршења профитабилне трговине. Типични трговац може ефикасно надгледати, анализирати и доносити одлуке о трговању на ограниченом броју хартија од вредности пре него што количина улазних података надвлада процес доношења одлука. Употреба квантитативних техника трговања осветљава ово ограничење коришћењем рачунара за аутоматизацију одлука о надгледању, анализи и трговању.

Превазилажење емоција је један од најпробирљивијих проблема трговања. Било да су то страх или похлепа, када се тргује емоцијама служи само за гушење рационалног размишљања, што обично доводи до губитака. Рачунари и математика не поседују емоције, па квантитативно трговање елиминише овај проблем.

Квантитативно трговање има својих проблема. Финансијска тржишта су неки од најдинамичнијих ентитета који постоје. Стога квантитативни модели трговања морају бити подједнако динамични да би били доследно успешни. Многи квантитативни трговци развијају моделе који су привремено профитабилни за тржишно стање за које су развијени, али на крају не успевају када се промене тржишни услови.

Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.

Сродни услови

Дефиниција нејасне логике Нејасна логика је математичка логика која покушава да реши проблеме отвореним, непрецизним спектром података који омогућава добијање низа тачних закључака. више Алгоритамска дефиниција трговања Алгоритамска трговина је систем који користи веома напредне математичке моделе за доношење одлука о трансакцијама на финансијским тржиштима. више Аутоматизовано Форек трговање Аутоматизовано Форек трговање је метода трговине девизама рачунарским програмом. Програм аутоматизује процес, учећи из прошлих заната да би могао доносити одлуке о будућности. више Алгоритам Алгоритам је низ правила за решавање проблема или извршење задатка. више Аутотрадинг Дефиниција Аутотрадинг је план трговања заснован на наруџбама за куповину и продају, које се аутоматски постављају на основу одговарајућег система или програма. више Како раде аналитике података Аналитика података је наука о анализирању сирових података у циљу доношења закључака о тим информацијама. Многе технике и процеси анализе података аутоматизовани су у механичке процесе и алгоритме. више партнерских веза