Једноставно насупрот експоненцијалним покретним просецима: у чему је разлика?

Трговци користе покретне просеке (МА) да прецизирају подручја трговине, да идентификују трендове и да анализирају тржишта. Помични просјеци помажу трговцима да изолирају тренд вриједносних папира или недостатак, а такођер могу сигнализирати када се тренд може обрнути. Две најчешће врсте су једноставне и експоненцијалне. Погледаћемо разлике између ова два помична просека, помажући трговцима да одреде који од њих треба користити.

Помични просјеци откривају просјечну цијену трговачког инструмента током одређеног временског периода. Међутим, постоје различити начини израчунавања просека и због тога постоје различите врсте покретних просека. Називају их "крећући се", јер како се креће цена, у прорачун се додају нови подаци, мењајући тако просек.

Једноставно кретање просека

Да бисте израчунали 10-дневни једноставни покретни просек (СМА), додајте цене затварања у последњих 10 дана и поделите са 10. Да бисте израчунали 20-дневни покретни просек, додајте цене затварања током периода од 20 дана и поделите са 20 .

С обзиром на следећу серију цена:
$ 10, $ 11, $ 11, 12 $, 14, 15, 17, 19, 20, 21 долара
Израчун СМА изгледао би овако:
$ 10 + $ 11 + $ 11 + $ 12 + $ 14 + $ 15 + $ 17 + $ 19 + $ 20 + $ 21 = $ 150
10-дневни период СМА = 150 УСД / 10 = 15 УСД

Стари подаци одбацују се у корист нових података, као што показује табела Основе графикона . 10-дневни просјек се прерачунава додавањем новог дана и одбацивањем 10. дана, а тај се процес наставља у недоглед.

Следећи графикон приказује 100-дневну СМА примењену на графикону компаније Мацис, Инц. (М). Помаже у истицању силазног тренда на левој страни и скупу са десне стране графикона. У било којем тренутку, ова СМА линија приказује просечну цену најновијих 100 трговинских сесија / свећа.

Експоненцијални покретни просек

Експоненцијални покретни просјек (ЕМА) више се фокусира на недавне цијене него на дуги низ података, као што је потребан једноставан помични просјек.

Да бисте израчунали ЕМА

Тренутна ЕМА = ((цена (тренутна) - претходна ЕМА) Кс мултипликатор) + претходна ЕМА.

Најважнији фактор је константа изравнавања која је = 2 / (1 + Н) где је Н = број дана.

10-дневна ЕМА = 2 / (1 + 10) = 0, 1818

На пример, 10-дневна ЕМА пондерише најновију цену од 18, 18 процената, а свака тачка података после тога вреди све мање и мање. ЕМА делује тако што одмерава разлику између цене тренутног периода и претходне ЕМА-е и додаје резултат претходној ЕМА. Што је краћи период, то се већа тежина односи на најновију цену.

Кључне разлике

СМА и ЕМА се израчунавају различито. Прорачуном ЕМА брже реагује на промјене цијена, а СМА реагира спорије. То је главна разлика између њих двојице. Једно није нужно боље од другог.

Понекад ће ЕМА брзо реаговати, узрокујући трговцу да изађе из трговине на штуцању на тржишту, док спорије кретање СМА задржава особу у трговини, што резултира већом добити након што штуцање заврши. У другим се случајевима може десити супротно. Брже кретање ЕМА сигнализира проблеме брже од СМА, па се ЕМА трговац брже извлачи из штете, штедећи тој особи време и новац.

Сваки трговац мора одлучити који је МА бољи за његову одређену стратегију. Многи трговци са краћим роком користе ЕМА-е јер желе да буду упозорени чим цена крене у супротном смеру. Дугорочнији трговци имају тенденцију да се ослањају на СМА-ове, јер ови инвеститори не журе са акцијама и радије се мање активно баве својим трговинама.

Коначно, своди се на личне склоности. Нацртајте ЕМА и СМА исте дужине на графикону и погледајте који ће вам помоћи да донесете боље одлуке о трговању.

Следећи графикон приказује 100-дневну СМА (плава) и ЕМА (роза) на табели компаније Алпхабет Инц. (ГООГ). ЕМА брже реагује на промене цена и има тенденцију да се приближи ценама. СМА спорије реагује и има тенденцију да остане даље од цене, што му даје више простора.

Као општа смерница, када је цена изнад једноставног или експоненцијалног МА, тренд је у порасту, а када је цена испод МА, тренд пада. Да би ова смјерница била од користи, дирљиви просјек требао је пружити увид у трендове и промјене трендова у прошлости. Изаберите период израчуна - као што су 10, 20, 50, 100 или 200 - који наглашава тренд, али када се цена креће кроз њега има тенденцију да се преокрене. Ово се односи на употребу једноставног или експоненцијалног управљања. Испитајте разне МА да бисте видели шта најбоље ради променом улаза на индикатору на вашој платформи за графиконе. Различити МА-ови побољшавају рад на различитим врстама финансијских инструмената, укључујући и залихе.

Посебна разматрања

Као индикатори који заостају, клизни просеци добро служе као линије подршке и отпора. Током поскупљења, цена ће се често повлачити на МА подручје и потом одскакати, као што се може видети више пута на горњој табели.

Ако се цене растане испод вредности МА у узлазном тренду, тренд раста може опадати или се тржиште може консолидовати. Ако се цене пређу изнад кретања просечног у силазном тренду, тренд се може почети кретати према горе или консолидовати. У овом случају, трговац може пазити на цену да се пређе преко МА и сигнализира прилику или опасност.

Остали трговци нису забринути због цијена које се крећу кроз МА, али ће умјесто тога ставити два МА различита дуљина на свој графикон и тада ће гледати како МА-и прелазе.

Графикон испод користи 50- и 100-дневну СМА у СПДР С&П 500 ЕТФ (СПИ). Понекад су МА пресеци давали веома добре сигнале који би резултирали великим профитима, а други пут су кросовери резултирали лошим сигналима. Ово указује на једну од слабости покретних просека. Добро функционишу када цијена креће у великим трендовским потезима, али има тенденцију да се лоше изврши када се цијена креће у страну као што је била на лијевој страни графикона.

Дугорочно посматрајте 50- и 100-дневне или 100- и 200-дневне клизне просеке за дугорочнији смер. На пример, коришћење клизних просека од 100 и 200 дана, ако се 100-дневни покретни просек пређе испод просека 200 дана, то се назива крстом смрти. Значајан помак већ је у току. 100-дневни помични просек који прелази преко 200-дневног просечног просека назива се златним крстом и указује да је цена расла и да може и даље да ради. Краће дугорочни трговци могу, на пример, гледати МА и 8 и 20 периода. Комбинације су бескрајне.

Кључне Такеаваис

• Помични просјеци (МА) су основа за анализу графикона и временских серија.
• Једноставни помични просјеци и сложенији експоненцијални клизни просјеци помажу визуализирати тренд изглађивањем кретања цијена.
• Једна врста МА није нужно боља од друге, али зависно од тога како трговац користи покретне просеке, за ту поједину особу може бити боље.