Дефиниција стохастичког осцилатора

Шта је стохастички осцилатор?

Стохастични осцилатор је показатељ замаха који упоређује одређену цену затварања хартије од вредности са распоном њених цена током одређеног временског периода. Осјетљивост осцилатора на тржишна кретања може се смањити подешавањем тог временског периода или узимањем помичних просјека резултата. Користи се за генерисање прекупљене и препродаване трговачке сигнале, користећи распон вредности од 0-100 ограничен.

Кључне Такеаваис

• Стохастички осцилатор је популаран технички индикатор за генерисање прекуповане и препродаване сигнале.
• Развијен је у педесетим годинама прошлог века и до дана данашњег је у широкој употреби.
• Стохастички осцилатори су више осетљиви на замах него на апсолутну цену.

Формула за стохастички осцилатор је

% К = (Ц − Л14Х14 − Л14) × 100 другде: Ц = последња цена затварањаЛ14 = Најнижа цена на којој се тргује у 14 сесија превиоустрадинг-аХ14 = Највиша цена која се тргује у истом периоду од 14 дана% К = Тренутна вредност стохастички индикатор \ почетак {поравнање} & \ текст {\% К} = \ лево (\ фрак {\ текст {Ц} - \ текст {Л14}} {\ текст {Х14} - \ текст {Л14}} \ десно) \ тимес100 \\ & \ тектбф {где:} \\ & \ текст {Ц = последња цена затварања} \\ & \ текст {Л14 = Најнижа цена на којој се тргује од 14 претходних} \\ & \ текст {трговања } \\ & \ текст {Х14 = Највећа цена којом се тргује током исте} \\ & \ текст {14-дневни период} \\ & \ текст {\% К = Тренутна вредност стохастичког индикатора} \\ \ крај {усклађено}% К = (Х14 − Л14Ц − Л14) × 100 негде: Ц = последња цена затварањаЛ14 = Најнижа цена на 14 претсесованих сесијаХ14 = Највиша цена која се трговала у истом периоду од 14 дана% К = тренутна вредност стохастичког индикатора

% К се понекад назива спорим стохастичким индикатором. „Брзи“ стохастички индикатор узима се као% Д = троструки помични просек% К.

Општа теорија која служи као основа за овај индикатор је да ће се на тржиштима које имају тенденцију за раст цена затворити близу високих, а на тржиштима која имају тенденцију ка паду, цене близу ниских. Трансакциони сигнали се стварају када% К пређе кроз троредни покретни просек, који се назива% Д.

1:39

Стохастички осцилатор

Шта вам говори стохастички осцилатор ">

Стохастички осцилатор је ограничен на домет, што значи да је увек између 0 и 100. То га чини корисним показатељем прекомерне куповине и препродатих услова. Традиционално, читања изнад 80 сматрају се у опсегу прекомерне куповине, а читања испод 20 сматрају се распроданима. Међутим, они нису увек показатељи предстојећег преокрета; врло јаки трендови могу дугорочно одржавати услове прекупе или препродаје. Уместо тога, трговци би требало да гледају на промене стохастичког осцилатора ради трага о будућим променама тренда.

Стохастички осцилаторски графикони обично се састоје од две линије: једна која одражава стварну вредност осцилатора за сваку сесију и једна која одражава његов тродневни једноставни покретни просек. С обзиром да се сматра да цена следи замахом, пресек ове две линије сматра се сигналом да преокрет може бити у раду, јер указује на велики помак у замаху из дана у дан.

Дивергенција између стохастичког осцилатора и трендовне цене цена такође се види као важан сигнал преокрета. На пример, када медведји тренд достигне нови нижи низак, али осцилатор исписује вишу ниску, то може бити показатељ да медведи исцрпљују свој замах и долази до биковског преокрета.

Стохастички осцилатор развио је касних педесетих година прошлог века Георге Лане. Као што је дизајнирао Лане, стохастички осцилатор представља локацију цене затварања залиха у односу на високи и ниски распон цена акција током одређеног временског периода, обично током периода од 14 дана. Лане је током бројних интервјуа рекао да стохастички осцилатор не прати ни цену ни запремину нити било шта слично. Он указује да осцилатор следи брзину или замах цене. Лане такође открива у интервјуима да се, по правилу, момент или брзина цене акције мења пре него што се цена сама промени. На овај начин се стохастички осцилатор може користити за предвиђање преокрета када индикатор открива биковске или медвједе разлике. Овај сигнал је први, и вјеројатно најважнији, идентификован Лане трговачки сигнал.

Пример коришћења стохастичког осцилатора

Стохастички осцилатор је укључен у већину алата за обликовање и лако се може користити у пракси. Стандардни временски период који се користи је 14 дана, мада се то може прилагодити специфичним аналитичким потребама. Стохастички осцилатор израчунава се одузимањем ниског за период од тренутне цене затварања, дељењем са укупним распоном за период и множењем са 100. Као хипотетички пример, ако је 14-дневни максимум 150 долара, најнижи је 125 долара и тренутно затварање износи 145 УСД, тада би читање за тренутну сесију било: (145-125) / (150-125) * 100 или 80.

Упоређујући тренутну цену са распоном током времена, стохастички осцилатор одражава усклађеност са којом се цена затвара близу своје недавне високе или ниске. Очитавање броја од 80 значило би да је имовина на ивици да је преоптерећен.

Разлика између индекса релативне снаге (РСИ) и стохастичког осцилатора

Индекс релативне снаге (РСИ) и стохастички осцилатор су осцилатори замаха цена који се широко користе у техничкој анализи. Иако се често користе у тандему, свака од њих има различите основне теорије и методе. Стохастички осцилатор темељи се на претпоставци да би се цене затварања требале затворити у истом правцу као тренутни тренд. У међувремену, РСИ прати прекорачење и прекорачење нивоа мерењем брзине кретања цена. Другим речима, РСИ је дизајниран за мерење брзине кретања цена, док формула стохастичких осцилатора најбоље функционише у конзистентним распонима трговања.

Опћенито, РСИ је кориснији током трендовских тржишта, а стохастика више на бочним или препреденим тржиштима.

Ограничења стохастичког осцилатора

Примарно ограничење стохастичког осцилатора је то што се зна да производи лажне сигнале. То је када сигнал за трговање генерише индикатор, а цена заправо не следи, што може завршити као губитничка трговина. Током нестабилних тржишних услова то се може догађати прилично редовно. Један од начина да се помогне у томе је узимање цене цена као филтера, где се сигнали узимају само ако су у истом смеру као и трендови.

Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.

Сродни услови

Дефиниција Виллиамс% Р и употребе Виллиамс% Р је показатељ замаха у техничкој анализи који мери претерано купљени и препродати ниво. Слично је са стохастичким осцилатором по томе што производи трговачке сигнале. више Дефиниција и употребе индекса динамичког момента Динамички замах користи се у техничкој анализи да би се утврдило да ли је вредност прекомерно купљена или препродата. Може се користити за генерисање трговачких сигнала на трендовским или рангираним тржиштима. више Стохастички РСИ - СтоцхРСИ дефиниција Стохастички РСИ или СтоцхРСИ је индикатор техничке анализе створен применом стохастичке осцилаторне формуле на скуп вредности релативног индекса снаге (РСИ). Његова основна функција је идентификовање пренакупљених и препродатих услова. више Индекс релативне снаге - РСИ Индекс релативне снаге (РСИ) је индикатор замаха који мери величину недавних промена цена како би се анализирали услови прекупације или препродаје. више Осцилатор цене у зони осцилатор цена Зона црта графикон који показује да ли је последња цена затварања изнад или испод претходне цене затварања. више Дефиниција и стратегије Ултимате осцилатора Ултимате Осциллатор је технички индикатор који је развио Ларри Виллиамс за мерење тренутног момента цене у више временских оквира. Производи сигнале за куповину и продају заснован на дивергенцији. више партнерских веза