Поновно тестирање
Поновно тестирање је општа метода за увид у то како ће стратегија или модел урадити накнадно. Бацктестинг процењује одрживост стратегије трговања откривајући како би се она одиграла користећи историјске податке. Ако бацктестинг делује, трговци и аналитичари могу имати поверења да га користе унапред.
Поновно тестирање може бити важан корак у оптимизацији ваше стратегије трговања. Да бисте сазнали више о коришћењу алата за анализу графикона како бисте препознали профитабилне могућности трговања, погледајте курс Техничке анализе на Инвестопедиа Академији.
Основе бацктестинга
Поновно тестирање омогућава трговцу да симулира трговинску стратегију користећи историјске податке за генерисање резултата и анализу ризика и профитабилности пре него што ризикује било који стварни капитал.
Добро спроведен бацктест који даје позитивне резултате уверава трговце да је стратегија суштински исправна и да ће вероватно донети профит ако се примени у стварности. Добро спроведен бацктест који даје субоптималне резултате навешће трговце да измене или одбаце стратегију. Посебно компликоване стратегије трговања, попут стратегија које примењују аутоматизовани трговински системи, у великој мери се ослањају на бацктестинг како би доказали своју вредност, јер су превише суровни да би проценили другачије.
Све док се идеја за трговање може квантификовати, може се потврдити. Неки трговци и инвеститори могу потражити стручност квалификованог програмера како би идеју развили у тестну форму. Обично то укључује програмера који кодира идеју на власнички језик чији је домаћин платформа за трговање. Програмер може уградити кориснички дефиниране улазне варијабле које омогућавају трговцу да "подешава" систем. Примјер за то је једноставни кросверзни систем који се помиче горе. Трговац би могао да унесе (или промени) дужине два помична просека која се користе у систему. Трговац је могао поново покушати да одреди која би дужина покретних просека била најбоља на историјским подацима.
Кључне Такеаваис
- Бацктестинг процењује одрживост трговинске стратегије или модела цена откривајући како ће се играти историјским подацима.
- Ако бацктестинг делује, трговци и аналитичари могу имати поверења да га користе унапред.
- Добро спроведен бацктест који даје позитивне резултате уверава трговце да је стратегија суштински исправна и да ће вероватно донети профит ако се примени у стварности. Добро спроведен бацктест који даје субоптималне резултате навешће трговце да измене или одбаце стратегију.
Идеални сценариј за повратно тестирање
Идеалан бацктест бира узорке података из релевантног временског периода који одражавају различите тржишне услове. На овај начин се може боље проценити да ли резултати бацктест-а представљају флуке или звук трговања.
Историјски скуп података мора садржавати заиста репрезентативан узорак акција, укључујући оне предузећа која су на крају банкротирала или су продата или ликвидирана. Алтернатива, која укључује само податке из историјских залиха које се и данас врте, ће произвести вештачки високе приносе приликом тестирања.
Поново тестирање требало би да узме у обзир све трошкове трговања, колико год да су незнатни, јер се могу сакупити током периода подуке и драстично утицати на изглед профитабилности стратегије. Трговци би требали осигурати да њихов софтвер за тестирање подмири те трошкове. Тестирање ван узорка и тестирање перформанси унапред пружају даљу потврду о ефикасности система и могу показати праве боје система пре него што се појави прави новац. Добра корелација између резултата тестирања уназад, изван узорка и резултата тестирања од пресудне је важности за утврђивање одрживости трговинског система.
Бацктестинг вс. Форвард Перформанце Тестинг
Напредно тестирање перформанси, познато и као трговање папиром, пружа трговцима још један сет ван-узорака података на основу којих ће оценити систем. Напредно тестирање перформанси је симулација стварног трговања и укључује праћење логике система на живом тржишту. Назива се и трговањем папирима јер се сви послови обављају само на папиру; то јест, трговински уноси и изласци се документују заједно са било којом добити или губитком за систем, али не извршава се стварно трговање.
Важан аспект напредног тестирања перформанси је тачно следити логику система; у супротном, постаје тешко, ако не и немогуће, тачно проценити овај корак процеса. Трговци би требали бити искрени у погледу било каквих улазака и излазака из трговине и избјегавати понашање попут брања трешања или не укључивања трговине на папиру рационализујући како „никад не бих преузео ту трговину“. Ако би се трговина догодила по логици система, треба је документовати и проценити.
Разлика између бацктестинг-а и анализе сценарија
Док бацктестинг користи стварне историјске податке да би се тестирао на способност или успех, анализа сценарија користи хипотетичке податке који симулирају различите могуће исходе. На пример, анализа сценарија ће симулирати специфичне промене вредности хартија од вредности портфеља или се одвијају кључни фактори, као што је промена каматне стопе. Анализа сценарија обично се користи за процену промене вредности портфеља као одговор на неповољни догађај и може се користити за испитивање теоријског најгорег сценарија.
Неке замке поновног тестирања
Да би бацктестинг дао значајне резултате, трговци морају развити своје стратегије и тестирати их у доброј вјери, избјегавајући пристраности у највећој могућој мјери. То значи да би стратегију требало развити без ослањања на податке који се користе у поновном тестирању. То је теже него што се чини. Трговци углавном граде стратегије на основу историјских података. Морају се строго придржавати тестирања различитих сетова података од оних на којима тренирају своје моделе. Иначе, бацктест ће произвести блиставе резултате који не значе ништа.
Слично томе, трговци такође морају избегавати багере података у којима тестирају широк спектар хипотетичких стратегија на исти скуп података са којима ће се такође остварити успеси који на тржиштима у реалном времену не успеју, јер постоји много неважећих стратегија које би победиле на тржишту случајно одређени временски период.
Један од начина да се надокнади тенденција ка багерима података или прикупљању трешања је да се користи стратегија која успе у релевантном временском периоду или у узорку и да се поткрепи подацима из другог временског периода или ван узорка. Ако повратне слике у узорку и изван узорка дају сличне резултате, онда су они вероватно генерално валидни.
Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.