Тест стреса банке
Банковни стрес тест је анализа проведена у хипотетичким неповољним економским сценаријима, попут дубоке рецесије или кризе на финансијском тржишту, намијењена утврђивању да ли банка има довољно капитала да издржи утицај неповољних економских кретања. У Сједињеним Државама банке с имовином од 50 милијарди или више долара морају проћи интерне стрес тестове које проводе њихови тимови за управљање ризиком, као и Федералне резерве.
Тестови банака против стреса увелико су постављени након глобалне финансијске кризе 2007-2009., Најгоре у деценијама. Велика рецесија која је уследила оставила је многе банке и финансијске институције озбиљно недовољно капитализиране или откриле су њихову рањивост на тржишне колапсе и економске рецесије. Као резултат тога, федералне и финансијске власти увелико су прошириле регулаторне захтеве за извештавање да би се фокусирале на адекватност капиталних резерви и интерне стратегије за управљање капиталом. Банке морају редовно да утврђују своју солвентност и документују је.
Кључне Такеаваис
- Банковни стрес тест је анализа којом се утврђује да ли банка има довољно капитала да издржи економску или финансијску кризу, користећи рачунарски симулирани сценариј.
- Банковни стрес тестови увелико су успостављени након глобалне финансијске кризе 2007-2009.
- Савезне и међународне финансијске власти захтијевају од свих банака одређене величине да редовно проводе стрес тестове и извјештавају о резултатима.
- Банке које не успију своје стрес тестове морају предузети кораке за очување или повећање капиталних резерви.
Како функционира тест банкарског стреса
Да би се утврдило финансијско здравље банака у кризним ситуацијама, стрес тестови фокусирају се на неколико кључних области, као што су кредитни ризик, тржишни ризик и ризик ликвидности. Помоћу компјутерских симулација стварају се хипотетичке кризе користећи различите критеријуме Федералних резерви и Међународног монетарног фонда (ММФ). Европска централна банка (ЕЦБ) такође има строге захтеве за тестирањем отпорности на стрес који покривају око 70% банкарских институција широм еурозоне. Испитивања стреса у предузећима се раде полугодишње и подлежу строгим роковима пријављивања.
Сви тестови отпорности на стрес укључују заједнички сет сценарија, неки гори од осталих, који би банке морале да доживе. Хипотетичка ситуација може укључивати специфичну катастрофу на одређеном месту - карипски ураган или рат у северној Африци. Или би могло истовремено да укључи и све следеће: стопу незапослености од 10%, општи пад залиха од 15% и пад цена кућа за 30%.
Постоје и историјски сценарији, засновани на стварним кризама у прошлости: Великој депресији, пуцању технолошког балона 1999–2000, рушењу хипотекарне хипотеке из 2007. године.
Банке потом користе наредних девет квартала предвиђених финансијских средстава да би утврдиле да ли имају довољно капитала да прођу кроз кризу.
У 2011. години, САД су увеле прописе који захтевају од банака да изврше Свеобухватну анализу и ревизију капитала (ЦЦАР), која укључује покретање различитих сценарија стрес-теста.
Утицај банкарског стрес теста
Главни циљ стрес теста је видети да ли банка има капитал да сама управља у тешким временима. Банке које пролазе стрес тестове морају објавити своје резултате. Ови резултати се потом објављују у јавности како би показали како ће банка изаћи на крај са великом економском кризом или финансијском катастрофом.
Прописи налажу компанијама које не прођу стрес тестове да смање своје исплате дивиденди и откупе деоница како би сачувале или повећале своје капиталне резерве. Очигледно је да банке које не успију тестирати стрес изгледају лоше за јавност. Чак се и престижне институције могу посрнути: Сантандер и Деутсцхе Банк, на пример, више пута су подбацили стрес тестове.
Понекад банке имају условну пролазу теста стреса. То значи да је банка била близу пропасти и ризикује да ће моћи да изврши даље дистрибуције у будућности. Банке које пролазе условно, морају поново да поднесу план деловања.
Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.