Капитални захтеви
Капитални захтеви су стандардизовани прописи за банке и друге депозитарне институције који одређују колико ликвидног капитала (односно хартија од вредности које се лако продају) мора да се држи у односу на одређени ниво њихове имовине.
Познати и као регулаторни капитал, ове стандарде постављају регулаторне агенције, попут Банке за међународна поравнања (БИС), Федералне корпорације за осигурање депозита (ФДИЦ) или Федералног одбора за резерве (Фед).
Љута јавна и нелагодна инвестицијска клима обично се показују као катализатори за законодавну реформу капиталних захтева, посебно када се неодговорно финансијско понашање великих институција види као кривац за финансијску кризу, пад тржишта или рецесију.
Кључне Такеаваис
- Капитални захтеви су регулаторни стандарди за банке који одређују колики ликвидни капитал (лако продата имовина) морају да држе у руци, у погледу њиховог укупног капитала.
- Изразите као однос капитални захтеви заснивају се на пондерисаном ризику од различитих средстава банака.
- У Америци адекватно капитализоване банке имају однос имовине у односу на капитал и ризик од најмање 1%.
- Капитални захтеви се често пооштравају након економске рецесије, пада берзе или друге врсте финансијске кризе.
Основе капиталних захтева
Капитални захтеви су постављени тако да осигуравају да банке и депозитне институције не доминирају улагањем које повећавају ризик неплаћања. Такође осигуравају да банке и депозитарне институције имају довољно капитала за одржавање оперативних губитака (ОЛ), док још увек поштују повлачења.
У Сједињеним Државама капитални захтев за банке заснован је на неколико фактора, али је углавном фокусиран на пондерисани ризик повезан са сваком врстом имовине која банка поседује. Ове смернице за капитални захтев засноване на ризику користе се за креирање коефицијената капитала који се потом могу користити за процену кредитних институција на основу њихове релативне снаге и сигурности. Институција адекватне капитализације, заснована на савезном Закону о осигурању депозита, мора имати коефицијент капиталног и ризичног пондерираног нивоа од најмање 4%. Типично капитал првог реда укључује уобичајене акције, објављене резерве, задржане зараде и одређене врсте преферираних акција. Институције са омјером испод 4% сматрају се недовољно капитализиране, а оне испод 3% значајно подкапитализиране.
Капитални захтеви: Предности и недостаци
Капитални захтеви имају за циљ не само одржавање банака солвентних, већ и продужење целог финансијског система у сигурној основи. У доба националних и међународних финансија ниједна банка није острво као што то заговарају регулаторни органи - шок за једног може погодити многе. Дакле, све више разлога за строге стандарде који се могу досљедно примјењивати и који се користе за упоређивање различитих стабилности институција.
Ипак, капитални захтеви имају своје критичаре. Они тврде да веће капиталне потребе могу потенцијално смањити преузимање банака и конкуренцију у финансијском сектору (на основу тога што се прописима увек чини скупљим мањим институцијама него онима већим). Обавезујући банке да одређени проценат активе држе ликвидним, захтеви могу спречити способност институција да улажу и зарађују - и на тај начин одобравају кредит клијентима. Одржавање одређених нивоа капитала може повећати њихове трошкове, што заузврат повећава трошкове позајмљивања или других услуга за потрошаче.
Прос
Осигурајте да банке остану солвентне, избегавајте неплаћање
Осигурати депонентима приступ средствима
Поставите индустријске стандарде
Обезбедите начин упоређивања, процене институција
Цонс
Повећати трошкове за банке и крајње потрошаче
Сметати способност банака да улажу
Смањите доступност кредита, кредита
Реални примери за капиталне захтеве
Глобални капитални захтеви су се током година смањивали све више и ниже. Они имају тенденцију пораста након финансијске кризе или економске рецесије.
Прије 1980-их, није било опћих захтјева за адекватност капитала за банке. Капитал је био само један од многих фактора који су коришћени у процени банака, а минимуми су били прилагођени одређеним институцијама.
Када је Мексико 1982. године изјавио да неће бити у могућности плаћати камате на свој државни дуг, покренуо је глобалну иницијативу која је довела до законодавства попут Међународног закона о надзору позајмљивања из 1983. Кроз то законодавство и подршка главних америчких, европских и Јапанске банке из Базелског комитета за регулацију и надзорну праксу из 1988. објавиле су да ће за међународно активне комерцијалне банке одговарајући капитални захтеви бити повећани са 5, 5% на 8% укупне активе. Пратио га је 2004. године Базел ИИ, који је у израчун коефицијената укључио врсте кредитног ризика.
Међутим, како је напредовао 21. век, систем примјене пондера ризика на различите врсте имовине омогућио је банкама да држе мање капитала са укупном имовином. Традиционални комерцијални зајмови добијали су тежину од 1. Једна тежина је значила да ће за сваки 1 УСД комерцијалног зајма који се налази у билансу стања банке тражити осам центи капитала. Међутим, стандардне стамбене хипотеке су добиле тежину од 0, 5, хипотекарне хартије од вредности (МБС) које су издали Фанние Мае или Фреддие Мац су добили тежину од 0, 2, а краткорочне државне хартије од вредности су добиле тежину од 0. У складу са тим управљајући имовином главне банке би могле да одржавају ниже омјере капитала него прије.
Глобална финансијска криза из 2008. пружила је замах за доношење закона о реформи Додд-Френка на Валл Стреету и заштите потрошача из 2010. године. Створен да осигура да највеће америчке банке одржавају довољно капитала да издрже систематске шокове у банкарском систему, Додд-Франк - тачније, део познат као Цоллинсов амандман - поставио је коефицијент капитала првог реда који се темељи на ризику од 4% горе поменутог. Глобално гледано, Базелски одбор за банкарску супервизију објавио је Басел ИИИ, прописе који додатно пооштравају капиталне захтеве за финансијске институције широм света.
Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.