Индекс робних канала - дефиниција и употребе ЦЦИ

Шта је индекс робних канала (ЦЦИ)?

Развијен од стране Доналда Ламберта, Цоммодити Цханнел Индек (ЦЦИ) је осцилатор темељен на замаху који се користи да би се утврдило када инвестицијско возило достиже услов да се прекупи или препрода. Такође се користи за процену смерница и снаге кретања цена. Ове информације омогућавају трговцима да утврде да ли желе да уђу или напусте трговину, да се суздрже од трговине или додају постојећу позицију. На овај начин се индикатор може користити за пружање трговинских сигнала када делује на одређени начин.

Кључне Такеаваис

• ЦЦИ мјери разлику између тренутне цијене и просјечне повијесне цијене.
• Када је ЦЦИ изнад нуле то значи да је цена изнад историјског просека. Када је ЦЦИ испод нуле, цена је испод просека хзиторије.
• На пример, висока очитавања од 100 или више показују да је цена знатно изнад историјског просека и да је тренд био јак нагоре.
• На пример, ниска очитавања испод -100, показују да је цена знатно испод историјског просека и да је тренд био јак нагоре.
• Прелаз са негативних или скоро нултих очитања на +100 може се користити као сигнал за посматрање надолазећег тренда.
• Прелазак са позитивних или скоро нултих очитања на -100 може указивати на тренд пада.
• ЦЦИ је неограничени индикатор, што значи да може ићи на виши или мањи у недоглед. Из тог разлога, нивои прекупе и препродаје се обично одређују за сваки појединачни објекат гледањем на екстремне нивое ЦЦИ у којима је цена обрнута.

Формула индекса робних канала (ЦЦИ) је:

ЦЦИ = Типична цена − МА.015 × Средње одступање негде: типична цена = ∑и = 1П ((висока + ниска + затварање) ÷ 3) П = број периодаМА = покретни просекМовинг просек = (∑и = 1Птипична цена) ÷ ПМеан Одступање = (∑и = 1П∣Типична цена − МА∣) ÷ П \ почетак {поравнато} & \ текст {ЦЦИ} = \ фрац {\ текст {Типична цена} - \ текст {МА}} {.015 \ пута \ текст {Средња одступања}} \\ & \ тектбф {где:} \\ & \ текст {типична цена} = \ текстуални стил {\ сум_ {и = 1} ^ {П} ((\ текст {Високо} + \ текст { Ниско} + \ текст {Затвори}) \ див 3)} \\ & П = \ текст {Број периода} \\ & \ текст {МА} = \ текст {просечна вредност} \\ & \ текст {кретање просека} = (\ тектстиле {\ сум_ {и = 1} ^ {П} \ текст {типична цена}}) \ див П \\ & \ текст {Средња одступања} = (\ текстуални стил {\ сум_ {и = 1} ^ {П } \ мид \ текст {типична цена} - \ текст {МА} \ средина}) \ див П \\ \ крај {поравнано} ЦЦИ = .015 × Средња одступањаТтипна цена − МА где: Типична цена = ∑и = 1П ((Висока + ниска + затварање) ÷ 3) П = број периодаМА = кретање просечног просечног просека = (∑и = 1П типична цена) ÷ ПМеан одступање = (∑и = 1П ∣ типична цена − МА∣) ÷ П Сігналы абмеркавання

Како израчунати индекс робних канала (ЦЦИ)

1. Одредите колико ће периода анализирати ваш ЦЦИ. 20 се обично користи. Мањи временски периоди резултирају нестабилнијим показатељем, док ће више раздобља бити глађе. За ово израчунавање узећемо 20 периода. Прилагодите израчун ако користите други број.
2. У табели пратите високу, ниску, затварајте током 20 периода и израчунајте типичну цену.
3. Након 20 периода, израчунајте покретни просек типичне цене тако што ћете збројити последњих 20 Типичних цена и делити са 20.
4. Израчунајте средње одступање одузимајући покретни просек од типичне цене за последњих 20 периода. Збројите ове апсолутне вредности (занемарите минус знакове), а затим их поделите са 20.
5. Унесите последњу Типичну цену, покретни просек и Средње одступање у формулу за израчунавање тренутног очитавања ЦЦИ.
6. Понављајте поступак како се завршава сваки нови период.

Шта вам говори индекс робних канала (ЦЦИ) ">

ЦЦИ се првенствено користи за уочавање нових трендова, гледање прекорачења и претераних нивоа и уочавање слабости трендова када се индикатор одвоји од цене.

Када се ЦЦИ пребаци са негативне или скоро нулте територије на изнад 100, то може указивати на цену да почиње нови тренд. Једном када се то догоди, трговци могу пазити на повраћај цене праћен релијем цене и ЦЦИ-ја како би сигнализирали прилику за куповину.

Исти концепт се односи на нови тренд пада. Када индикатор пређе са позитивних или скоро нултих очитавања на ниже од -100, тада може започети силазни тренд. Ово је сигнал да се извучете из дугма или да почнете да пазите на могућности скраћивања.

Ниво преоптерећења и превелика количина нису фиксни јер је индикатор невезан. Стога, трговци гледају на прошла читања на индикатору како би стекли осећај где се цена преокреће. За једну дионицу може се обрнути близу +200 и -150. Друга роба може имати обрнуто око +325 и -350. Умањите приказ графикона да бисте видели много тачака преокрета цене и ЦЦИ читања у тим тренуцима.

Постоје и разлике. Ово се догађа када се цена креће у једном смеру, али индикатор се креће другим. Ако цена расте и ЦЦИ опада, то може указивати на слабост у тренду. Иако је дивергенција лош трговачки сигнал, јер може трајати дуго и не резултира увијек преокретом цијена, може бити корисно барем упозорити трговца да постоји могућност преокрета. На тај начин они могу пооштрити нивое заустављених губитака или одустати од преузимања нових трговина у смеру кретања цена.

Разлика између индекса робних канала (ЦЦИ) и стохастичког осцилатора

Оба ова техничка показатеља су осцилатори, али се они рачунају сасвим другачије. Једна од главних разлика је у томе што је стохастички осцилатор везан између нуле и 100, док је ЦЦИ неограничен. Због разлика у прорачуну, они ће пружати различите сигнале у различитим временима, као што су преоптерећени и препродати очитања.

Ограничења коришћења индекса робних канала (ЦЦИ)

Иако се често користи за проналажење услова прекомерне куповине и препродаје, ЦЦИ је у том погледу изразито субјективан. Показатељ је невезан и због тога, превисоки купљени и препродати нивои могу имати мали утицај у будућности.

Индикатор такође заостаје, што значи да понекад пружа слабе сигнале. Протест до 100 или -100 за сигнализацију новог тренда може доћи прекасно, јер је цена порасла и већ почиње да се исправља. Такви инциденти се називају бичевима; сигнал показује индикатор, али цена се не наставља након тог сигнала и новац се губи на трговини. Ако нисте пажљиви, ударци се често могу појавити. Стога се индикатор најбоље користи заједно са анализом цена и другим облицима техничке анализе или индикатора који помажу у потврђивању или одбијању ЦЦИ сигнала. (За читање у вези, погледајте „Како трговци користе ЦЦИ (индекс робних канала) да тргују трендовима акција“)

Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.

Сродни услови

Индекс новчаног тока - Дефиниција МФИ и употреба Индекс протока новца (МФИ) је трговачки осцилатор који садржи податке о количини и ценама. Може се користити за генерисање трговинских сигнала на основу нивоа прекупе и препродаје, као и одступања. детаљније Дефиниција и употребе осцилатора са ограниченом ценом (ДПО) Осцилатор са оштећеним ценама је осцилатор који изазива кретање цена у покушају да процени дужину циклуса цена од врха до врха или преко корита. Индикатор може помоћи у трговању. више Показатељ цене промене цена - дефиниција РОЦ-а и цена коришћења Стопа промене (РОЦ) је технички индикатор који мери проценат промене између последње цене и цене у прошлости. Може се користити за препознавање трендова, помоћ у потврђивању преокрета и истицање места где се могу десити преокрети. више Дефиниција и употребе индекса динамичког момента Динамички замах користи се у техничкој анализи да би се утврдило да ли је вредност прекомерно купљена или препродата. Може се користити за генерисање трговачких сигнала на трендовским или рангираним тржиштима. више Дефиниција и употребе истинског индекса чврстоће (ТСИ) Истински индекс чврстоће (ТСИ) је осцилатор техничког замаха који се користи за пружање трговачких сигнала на основу нивоа прекомерне куповине / препродаје, преласка и одступања. Индикатор се заснива на двоструко глатким просецима промена цена. више Дефиниција и стратегије Ултимате осцилатора Ултимате Осциллатор је технички индикатор који је развио Ларри Виллиамс за мерење тренутног момента цене у више временских оквира. Производи сигнале за куповину и продају заснован на дивергенцији. више партнерских веза