Гамма Неутрал

Шта је гама неутралан

Постизање гама неутралне позиције је метода управљања ризиком у трговању опцијама успостављањем портфеља имовине чија делта стопа промене је нула. Гама-неутрални портфељ се штити од осетљивости на временски период другог реда. Гамма је једна од "опција Грка" заједно са делта, рхо, тхета и вега. Они се користе за процену различитих врста ризика у портфељима опција. Ниво ризика портфеља опција такође се може управљати кроз делта неутралне, тета неутралне и вега неутралне стратегије, које се користе за заштиту од ризика ценовне осетљивости, временске осетљивости и имплициране волатилности.

БРЕАКИНГ ДОВН Гамма Неутрал

Гама неутрални портфељ може се створити заузимањем позиција са офсет делтама. Ово помаже у смањењу варијација због промене тржишних цена и услова. Међутим, гама неутралан портфељ и даље је подложан ризику. На пример, ако се претпоставке које се користе за успостављање портфеља покаже да су нетачне, позиција која би требало да буде неутрална може се показати ризичном. Надаље, положај се мора уравнотежити како се цијене мијењају, а вријеме пролази.

Гама вредност опције опције у суштини представља волатилност тог положаја. Стога има смисла креирати гама неутралан положај ако желите да будете изложени што мањој колебљивости. Гама-неутралне стратегије могу се користити за креирање нових безбедносних позиција или за подешавање постојећих. Циљ је користити комбинацију опција које укупну гама вриједност остављају што је могуће ближе нули. На вредности близу нуле, делта вредност не би требало да се помера када се помера цена основне гаранције.

Затварање профита је популарна употреба за гама неутралне позиције. Ако се очекује период високе волатилности и опција за трговање опцијама је до сада добро профитирала, уместо да се закључује у добити продајом позиције, чиме не добија више награда, делта неутрална гама неутрална хеџ ефикасно може запечати у профит.

Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.

Сродни услови

Грци Дефиниција "Грци" је општи термин који се користи да опише различите променљиве које се користе за процену ризика на тржишту опција. више Како опције раде за купце и продавце Опције су финансијски деривати који купцу дају право да купи или прода дотичну имовину по наведеној цени у одређеном року. више Вега неутрална дефиниција Вега неутрална метода је управљања ризиком у трговању опцијама успостављањем заштите од имплициране волатилности основног средства. више Дефиниција гама хедгинга Гама хедгинг је стратегија заштите од опција која је дизајнирана да смањи или елиминише ризик настао променама делте опције. више Шта значи зомма? Зомма је мерило степена до којег је гама деривата осетљива на промене имплициране волатилности. Такође је познат и као ДгаммаДвол. више Омега Дефиниција Омега је опција „грчка“ која мери процентуалну промену вредности опције у односу на проценат промене основне цене. више партнерских веза