Маркет Моментум
Тржишни замах је мјера свеукупног тржишног осјећаја који може подржати куповину и продају са и против тржишних кретања. Постоји неколико тржишних фактора и показатеља који могу помоћи инвеститору да следи замах тржишта.
БРЕАКИНГ ДОВН Маркет Моментум
Тржишни замах може бити добар показатељ за волујски и медвјеђи тренд. Позитивни замах може указивати на потенцијални биковски тренд, док негативни замах може указивати на медвјеђи тренд. Генерално, тржишни замах може се дефинисати из следеће једначине:
М = В-Вк негде: В = последња ценаВк = цена затварања к број дана пре \ полази {поравнано} & М = В - В_к \\ & \ тектбф {где:} \\ & В = \ текст {последња цена } \\ & В_к = \ текст {цена затварања} к \ текст {број дана пре}} \\ \ крај {поравнано} М = В-Вк где је: В = последња ценаВк = цена затварања к број пре неколико дана
Ова једначина може довести до цртања тренд-линије са различитим периодима коришћеним у прорачуну.
Опћенито, замах се може мјерити у оба разреда имовине и у појединачним хартијама од вриједности. Постоји неколико фактора који могу довести до замаха тржишта.
У капиталу, широко повећање корпоративног профита на тржишту може помоћи стварању позитивног замаха цена. У фиксном дохотку, пад каматних стопа може бити катализатор за замах цена.
У појединачним хартијама од вредности тржишни замах за одређену акцију може бити вођен од више фактора. Позитиван замах може бити резултат повећања прихода, зараде или продаје. На позитиван замах може утицати и смањење дужничких обавеза компаније и повећање пројектованог новчаног тока.
Индекси тржишног момента
Инвеститори и технички графичари могу да прате неколико тржишних показатеља како би одмерили тржишни замах.
Индекси тржишног момента
Индекси тржишног замаха дају показатеље замаха за различите тржишне секторе. МСЦИ и ФТСЕ Русселл су две компаније које су увеле индексе замаха.
Индекси замаха МСЦИ су део фабрике индекса компанија. Моментум индекси укључују МСЦИ индекс момента САД и МСЦИ Ворлд ек УСА Моментум индекс. Индекси своју методологију заснивају на замаху.
ФТСЕ Русселл такође управља Русселл 1000 Моментум фокусираним фактором који је представљен 2015. Покретањем овог индекса Стате Стреет Глобал Адвисорс такође је покренут СПДР Русселл 1000 Моментум Фоцус ЕТФ (ОНЕО) који је пасивни ЕТФ који прати индекс.
Показатељи Моментум цене сигурности
У техничкој анализи, замах може бити веома профитабилан показатељ за трговање сигналима појединачних хартија од вредности. Испод су неки од популарних показатеља замаха који технички аналитичари слиједе.
Помични просек: Помична просечна цена акције један је од најједноставнијих начина да се следи њен замах. Помични просек је просек његове цене током одређеног временског периода. Већи помични просечни правац сигнализира позитиван замах, док силазни просечни трендлине сигнали негативан замах.
Просечна пондерисана просечна цена (ВВАП): ВВАП се израчунава из следећег:
ВВАП = ТС × ПТС другде: ТС = Укупна куповина деоницаП = Деоница цена \ почетак {поравнање} & ВВАП = \ дфрац {ТС \ пута П} {ТС} \\ & \ тектбф {где:} \\ & ТС = \ текст {Укупно Купљене акције} \\ & П = \ текст {Цена дељења} \\ \ крај {поравнање} ВВАП = ТСТС × П где: ТС = Укупна куповина деловаП = Дележна цена
ВВАП омогућава трговцу да прати како се креће цена у односу на њен обим. Значајна повећања ВВАП-а могу бити јаки волујски сигнал, док значајна смањења могу бити јаки медвјеђи сигнал. (Погледајте такође: Зашто је за трговце и аналитичаре важан просек пондерисане просечне цене (ВВАП)?)
Индекси позитивне и негативне запремине (ПВИ и НВИ): Индекси позитивне и негативне запремине развијени су да дају показатељ како количина утиче на цену. Они се израчунавају из следећег:
ПВИ = Претходни ПВИ + (ТЦ − ИЦИЦ × Претходни ПВИ) где: ТЦ = Данашња цена затварањаИЦ = Јучерашња закључна цена \ почиње {поравнано} & ПВИ = Претходно ~ ПВИ + \\ & (\ дфрац {ТЦ - ИЦ} {ИЦ} \ пута Претходно ~ ПВИ) \\ & \ тектбф {где:} \\ & ТЦ = \ текст {Данашња крајња цена} \\ & ИЦ = \ текст {Јучерашња закључна цена} \\ \ крај {поравнано} ПВИ = Претходни ПВИ + (ИЦТЦ −ИЦ × Претходни ПВИ) где је: ТЦ = данашња цена затварањаИЦ = јучерашња закључна цена
НВИ = Претходни НВИ + (ТЦ − ИЦИЦ × Претходни НВИ) \ почетак {поравнано} & НВИ = Претходно ~ НВИ + \\ & (\ дфрац {ТЦ-ИЦ} {ИЦ} \ пута Претходно ~ НВИ) \\ \ крај {поравнато } НВИ = Претходни НВИ + (ИЦТЦ-ИЦ × Претходни НВИ)
Кретање просјечне дивергенције конвергенције (МАЦД): МАЦД се израчунава помоћу експоненцијалног помичног просјека.
Индекс релативне чврстоће (РСИ): Индекс релативне снаге израчунава се следећом формулом:
РСИ = 100−100 (1 + РС) где је: РС = Просечан добитак током одређеног временског оквираСредњи губитак из доњег периода током одређеног временског оквира \ почетак {поравнање} & РСИ = 100 - \ дфрац {100} {(1 + РС)} \\ & \ тектбф {где:} \\ & РС = \\ & \ дфрац {\ текст {\ мали Просечан добитак током одређеног временског оквира}} {\ текст {\ мали Просечни губитак из доњих периода током одређеног временског оквира}} \\ \ крај {усклађено} РСИ = 100− (1 + РС) 100 где: РС = Просечни губитак из доњег периода током одређеног временског оквира Просечни добитак током одређеног временског оквира Сігналы абмеркавання
РСИ је намијењен пружању показатеља замаха кроз процјену како се цијена мијења у односу на брзину и количину промјене која се догоди у одређеном временском оквиру.
Погледајте такође: Моментум и индекс релативне снаге и Које техничке алате могу користити за мерење замаха?
Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.