Оверфиттинг
Шта је оверфиттинг?Прекомерно уклапање је грешка у моделирању која се јавља када је функција превише уско уклопљена на ограничени скуп података. Прекомерно уклапање у модел обично има облик стварања превише сложеног модела да би се објасниле идиосинкразије у испитиваним подацима.
У стварности, подаци који се често проучавају у себи имају одређени степен грешака или случајног шума. Стога, покушај да се модел усклади преблизу с помало нетачним подацима може заразити модел значајним грешкама и умањити његову предвиђајућу снагу.
[Важно: Финансијски професионалци морају увек бити свесни опасности прекомерног намештања модела заснованог на ограниченим подацима.]
Разумевање оверфиттинга
На пример, чест проблем је коришћење компјутерских алгоритама за претраживање опсежних база података историјских података о тржишту како би се пронашли обрасци. С обзиром на довољно проучавања, често је могуће развити сложене теореме за које се чини да са блиском тачношћу предвиђају ствари попут повратка на берзи.
Међутим, када се примењују на податке изван узорка, такве теореме могу се показати да су само преклапање модела на оно што су у стварности само случајне појаве. У сваком случају, важно је тестирати модел на основу података који су изван узорка који се користи за његово развијање.
Кључне Такеаваис
- Прекомерно уклапање је грешка у моделирању која се јавља када је функција превише уско уклопљена на ограничени скуп података.
- Финансијски професионалци морају увек бити свесни опасности прекомерног уклапања модела заснованог на ограниченим подацима.