Крива ризика
Кривуља ризика је дводимензионални приказ који ствара визуализацију односа између ризика и поврата једног или више средстава. Кривуља ризика може да садржи више тачака података које представљају различиту имовину и користи се за приказивање података у анализи средње вредности варијанце која је централна за разумевање релативног ризика и приноса различитих класа и категорија имовине у портфељу и моделу утврђивања капитала.
БРЕАКИНГ ДОВН Крива ризика
Кривуља ризика може се користити за приказивање релативног ризика и приноса сличних или различитих средстава. Обично, оса к (вертикална) представља ризик, а оса и (хоризонтална) представља просечни принос. Генерално гледано, кривуља балона када основна ставка нуди веће приносе, а уговори када нуде ниже приносе у односу на ризик. На пример, релативно „без ризика“ имовина као што је благајнички рачун у трајању од 90 дана биће позиционирана доле лево на табели, док имовина попут ЕТФ-а или појединачне акције са широким распоном историјског добитка и губитка, али такође већи просечни приноси биће сразмерно удесно и већи горе на табели.
Крива ризика у МПТ и ефикасна граница
Савремена теорија портфеља користи кривуљу ризика да би приказала потенцијалне предности различитих портфеља преко ефикасне границе. Портфељи који леже испод кривуље или ефикасне границе су под-оптимални, јер на основу историјских приноса не дају довољно приноса за ниво претпостављеног ризика. Портфељ који се групира десно испод кривуље такође се посматра као не-оптимални, јер се на основу историјских приноса враћа пропорционално мање него што је можда доступно у другим портфељима сличног ризика.
Треба напоменути да се подаци који се обично користе у креирању модела кривуље ризика заснивају на историјском стандардном одступању сваког средства. На пример, тачка на графикону која представља инвестицију у С&П 500 индекс узеће у обзир ниво ризика који се подразумева због историјске разлике у приносу, као и очекиваног средњег (просечног) приноса индекса у целини. Периоди које подаци представљају утицати ће на имовину на кривуљи ризика. Стварни будући ризик и поврат који инвеститори доживљавају да напредују, наравно, свакодневно варирају и непознат је.
Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.