Дефиниција односа ризика / награде

Шта је однос ризика / награде?

Омјер ризика / награде означава потенцијалну награду коју инвеститор може да заради за сваки долар који ризикује од улагања. Многи инвеститори користе омјере ризика и награде да би упоредили очекивани поврат инвестиције са износом ризика који морају да преузму да би зарадили ове приносе. Размотрите следећи пример: инвестиција са омјером награде ризика од 1: 7 сугерира да је инвеститор спреман да ризикује 1 УСД, због могућности да заради 7 УСД. Алтернативно, однос ризика и награде од 1: 3 сигнализира да инвеститор треба да очекује да уложи 1 УСД, како би могао да заради 3 УСД на својој инвестицији.

Трговци често користе овај приступ да планирају коју трговину ће предузети, а однос се израчунава дељењем износа који трговац може изгубити ако се цена имовине креће у неочекиваном правцу (ризик), на износ добити који трговац очекује када су позиција затворена (тхе
награда).

Кључне Такеаваис

• Омјер ризика и награде трговци користе да управљају својим капиталом и ризиком губитка током трговања.
• Коефицијент помаже у процјени очекиваног приноса и ризика од одређене трговине.
• Добар омјер награде за ризик обично је већи од 1 на 3.

Како функционише однос ризика / награда

Омјер ризика и награде често се користи као мјера при трговању појединачним дионицама. Оптимални омјер ризика и награде увелике се разликује између различитих стратегија трговања. Неке методе покушаја и грешке обично су потребне да би се утврдио који је омјер најбољи за одређену стратегију трговања, а многи инвеститори имају унапред одређени омјер ризика и награде за своје инвестиције.

У многим случајевима, тржишни стратези сматрају да је идеалан омјер ризика / награде за њихове инвестиције приближно 1: 3, односно три јединице очекиваног приноса за сваку јединицу додатног ризика. Инвеститори могу директно да управљају ризиком / наградом употребом налога за заустављање губитака и деривата попут пут опција.

1:32

Коефицијент ризика / награде

Шта вам говори однос ризика / награде?

Омјер ризика и награде помаже инвеститорима да управљају ризиком губитка новца на тргу. Чак и ако трговац има неке профитабилне трговине, временом ће изгубити новац ако је његов добитак испод 50%. Омјер ризика и награде мјери разлику између улаза у трговину до зауставног губитка и налога за продају или добит. Поређење ове двије даје однос добити и губитка, односно награде према ризику.

Инвеститори често користе налоге за заустављање губитка приликом трговања појединачним акцијама како би смањили губитке и директно управљали својим улагањима са фокусом на ризик / награду. Налог за заустављање губитка је трговински окидач који се поставља на акцију која аутоматизује продају акција из портфеља ако акција достигне одређени минимум. Инвеститори могу аутоматски постављати налоге за заустављање губитка путем брокерских рачуна и обично не захтевају претјеране додатне трошкове трговања.

Пример односа ризика и користи у употреби

Размотрите овај пример: Трговац купи 100 акција компаније КСИЗ за 20 УСД и постави налог за заустављање губитка на 15 УСД како би осигурао да губици не пређу 500 УСД. Такође, претпоставите да овај трговац верује да ће цена КСИЗ-а достићи 30 долара у наредних неколико месеци. У овом случају, трговац је спреман да ризикује 5 долара по акцији како би остварио очекивани поврат од 10 долара по акцији након затварања позиције. Пошто трговац може да удвостручи износ који је ризиковао, речено би да има однос ризика и награде од 1: 2 у тој конкретној трговини. Уговори о дериватима као што су уговори који дају власницима право да продају предметну имовину по одређеној цени, могу се користити за сличан ефекат.

Ако конзервативнији улагач тражи омјер ризика / награде за однос 1: 5 за одређену инвестицију (пет јединица очекиваног приноса за сваку додатну јединицу ризика), тада може употријебити налог за заустављање губитака да прилагоди омјер ризика и награде свом сопствена спецификација. У овом случају, у горе поменутом примеру трговања, ако инвеститор има однос ризика и награде 1: 5 потребан за његову инвестицију, он би поставио налог за заустављање губитка на 18 УСД уместо на 15 УСД - то је он више ризичан - аверзија

Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.

Сродни услови

Дефиниција Сидеваис Маркет / Сидеваи Дрифт Дефиниција Тржиште са споредним потезима или бочно помицање настају тамо гдје цијена вриједносног папира тргује у распону без формирања различитих трендова. више Дефиниција кратке продаје Кратка продаја догађа се када инвеститор позајми вриједносни папир, прода га на отвореном тржишту и очекује да га откупи касније за мање новца. више Управљање ризиком у финансијама У финансијском свету, управљање ризиком представља процес идентификације, анализе и прихватања или ублажавања несигурности у одлукама о инвестирању. Управљање ризиком догађа се у било којем тренутку када инвеститор или менаџер фонда анализира и покуша квантификовати потенцијал за губитке од инвестиције. више Дефиниција кратке продаје Кратка продаја је продаја имовине или акција које продавац не поседује. више Шта нам говори коефицијент цене и зараде - Коефицијент П / Е Коефицијент цене и зараде (однос П / Е) је дефинисан као омјер за процјену компаније која мјери тренутну цијену дионице у односу на њен удио зарада. више Дефиниција узајамног фонда Узајамни фонд је врста инвестиционог средства која се састоји од портфеља акција, обвезница или других хартија од вредности, који надгледа професионални менаџер новца. више партнерских веза