Ризик од пропасти

Шта је ризик од пропасти?

Ризик од пропасти је вероватноћа да појединац изгуби значајне количине новца инвестирањем, трговином или коцкањем до тачке када више није могуће надокнадити губитке или наставити. Ризик од пропасти обично се израчунава као вероватноћа губитка, позната и као "вероватноћа пропадања."

Разумевање ризика од пропасти

Ризик од пропасти може се препознати напредним финансијским моделом и изразити као вероватноћа. Сложеност методологије финансијског моделирања која је укључена у прорачун ризика од пропасти обично ће зависити од броја и разноликости инвестиција укључених у свеобухватни трговински портфељ. У основи, ризик од пропасти у коцкање и улагање није толико различит, јер зависи од тога колико улога (инвестиција) се пласира и колико капитала постоји за покривање вероватних губитака. Главна разлика је у томе што инвестиције нису окладе са нулом. Свака инвестиција има различите профиле ризика и вероватноће исплате, при чему неки ризикују сав капитал, а неки гарантују поврат принципа без обзира на перформансе.

Контрола ризика од пропадања

Концепт диверзификације је развијен делом како би се умањио ризик од пропадања. Портфоли са више имовине могу бити изузетно тешки за израду стратегија управљања ризиком због бесконачног броја сценарија који су укључени у инвестиције широм портфеља. Неке инвестиције, попут обвезница и фондова, садрже много историјских података да би се омогућила опсежна анализа вероватноће с обзиром на широк спектар параметара. Остали попут прилагођених деривата често су јединствени и понекад их је тешко правилно анализирати због изложености. Поврх свега, увијек постоје догађаји црног лабуда који могу користити чак и најсложенији модел управљања ризиком. Из тог разлога, већина инвеститора се ослања на моделе расподјеле имовине који улажу основни ниво капитала у безризичне или врло ниске ризике, истовремено узимајући улоге с већим ризиком у другим областима портфеља.

Програми за управљање ризицима могу се прилагодити инвеститору и врсти улагања. Програми за управљање ризиком ће се разликовати у различитим дисциплинама, са неким стандардним праксама у финансијској индустрији развијеним за управљање улагањима, осигурање, ризични капитал и тако даље. Управљање институционалним ризиком се обично захтијева регулацијом за све врсте инвестиционих сценарија у финансијској индустрији, а најбоље праксе попут активног праћења области попут ризика друге уговорне стране се широко користе. Меутим, управљање личним ризиком у инвестиционом портфељу често се занемарује или погрешно израчуна.

Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.

Сродни услови

Ризик ризика поприма више облика, али је широко категорисан као шанса да се исход или стварни поврат инвестиције разликују од очекиваног исхода или поврата. више Како функционише анализа ризика Анализа ризика је процес процене вероватноће да се негативни догађаји појаве у корпоративном, државном или окружењу. више несистематични ризик несистематични ризик јединствен је за одређену компанију или индустрију и може се смањити диверзификацијом. више Процена ризика смањења ризика је процена потенцијала хартије од вредности да претрпи пад вредности ако се промене услови на тржишту или износа губитка који би могао да се одржи као последица пада. више Тестирање стреса Тестирање стреса је компјутерска техника симулације за процену банака и портфеља средстава о томе како могу реаговати у различитим ситуацијама. више Вредност у ризику (ВаР) Објашњена вредност са ризиком (ВаР) је статистика која мери и квантификује ниво финансијског ризика унутар фирме, портфеља или позиције током одређеног временског оквира. више партнерских веза