Дефиниција односа левела нивоа 1

Колики је омјер левера нивоа 1?

Коефицијент левера првог нивоа мјери основни капитал банке у укупној активи. Коефицијент користи капитал првог реда да се пресуди колико је банка имала утјецај у односу на консолидовану имовину. Средства првог реда су средства која се лако могу ликвидирати ако банци треба капитал у случају финансијске кризе. Коефицијент левера нивоа 1 мјери финансијско здравље банке.

Коефицијент леверзије првог реда користи се као средство централних монетарних власти као средство за осигурање адекватности капитала банака и ограничавање степена до којег финансијска компанија може да искористи своју капиталну базу.

Кључне Такеаваис

• Коефицијент левера првог нивоа мјери основни капитал банке у укупној активи. Коефицијент користи капитал првог реда да се пресуди колико је банка имала утјецај у односу на консолидовану имовину.
• Коефицијент леверзије нивоа 1 користи као средство централних монетарних власти да осигура адекватност капитала банака и ограничи степен до којег финансијска компанија може да искористи своју капиталну базу.
• Иако се сматра да банке имају довољан капитал са коефицијентом полуге изнад 5%, до следеће финансијске кризе нећемо знати да ли банке заиста могу да издрже финансијски шок или кризу.

1:24

Коефицијент полуге првог реда

Формула за коефицијент левера нивоа 1 је:

Коефицијент леверзије 1. нивоа = капитал 1.консолидиране активе × 100 негде: капитал првог реда = уобичајени капитал, задржана зарада, резерве плус одређени други инструменти \ почетак {усклађено} & \ текст {Коефициент леверзије нивоа 1 = = фрац {\ тект { Количина првог реда}} {\ текст {Консолидована имовина}} \ пута 100 \\ & \ тектбф {где:} \\ & \ текст {капитал првог реда} = \ текст {Заједнички капитал, задржана зарада, } \\ & \ текст {резерве, плус одређени други инструменти} \\ \ крај {поравнано} Коефицијент левериџа 1 = консолидована имовинаТиер 1 капитал × 100 другде: капитал првог реда = заједнички капитал, задржана зарада, резерве плус одређени други инструменти

Како се израчунава коефицијент полуге првог реда

1. Капитал првог реда за банку налази се у бројачу коефицијента левера. Редни капитал представља заједнички капитал банке, задржане зараде, резерве и одређене инструменте са дискреционом дивидендом и без доспећа.
2. Укупна консолидована имовина банке за тај период налази се у називнику формуле који се обично извештава у кварталном или годишњем извештају о заради банке.
3. Поделите капитал првог реда банке на укупне консолидоване активе да бисте достигли коефицијент левера првог реда. Помножите резултат са 100 да бисте број претворили у проценат.

Шта вам говори коефицијент левера нивоа 1?

Коефицијент левериџа првог реда увео је Басел ИИИ, међународни регулаторни банкарски споразум који је предложио Базелски комитет за банкарску супервизију у 2009. Коефицијент користи капитал првог реда да процијени колико је банка имала корист у односу на консолидовану имовину. Што је виши коефицијент левера, већи је ризик да ће банка издржати негативне шокове на свом билансу стања.

Компоненте количника полуге првог реда

Основни капитал првог нивоа је основни капитал банке према Базелу ИИИ и састоји се од најстабилнијег и најликвиднијег капитала, као и најефикаснијег за апсорпцију губитака током финансијске кризе или пада.

Именик у коефицијенту левера нивоа је укупна изложеност банке, која укључује консолидовану имовину, дериватне изложености и одређене ванбилансне изложености. Базел ИИИ је захтијевао од банака да укључе ванбиланчне изложености, попут обавеза давања кредита трећим лицима, стандби акредитива (СЛОЦ), прихватања и трговинских акредитива.

Захтеви коефицијента левера нивоа 1

Базел ИИИ успоставио је минимални услов од 3% за коефицијент леверзије првог реда, док је оставио могућност да се праг још више повећа за неке систематски важне финансијске институције. У 2014. години, Федералне резерве, Уред контролера валуте (ОЦЦ) и Федерална корпорација за осигурање депозита (ФДИЦ) објавили су регулаторна правила о капиталу која су од 1. јануара 2018. увела веће стопе левера за банке одређених величина. .

Компаније које држе банке са више од 700 милијарди УСД консолидоване укупне имовине или више од 10 билиона УСД у активи под управљањем морају одржавати додатни међуспремник од 2%, чинећи свој минимални омјер левериџа у нивоу од 5%. Поред тога, ако је осигураничка депозитарна институција обухваћена оквиром корективних акција, што значи да је у прошлости демонстрирала капиталне недостатке, мора показати барем коефицијент левера од 6% да би се сматрао добро капитализираним.

Пример реалног света нивоа левера нивоа 1

Испод су коефицијенти капитала корпорације Банк оф Америца (БАЦ), како је наведено у извештају о заради К3 банке на дан 31. октобра 2018. године.

• На дну табеле означено црвеном бојом, израчунао је и извештавао однос приноса нивоа 8, 3% за тај период.
• Коефицијент можемо израчунати тако да узмемо укупни капитал првог реда од 186, 189 милијарди долара (означен зеленом бојом) и поделимо га на укупну имовину банке у износу од 2, 240 билиона долара (означено плавом бојом).
• Израчун је сљедећи: 186, 189 милијарди УСД 2.240 билиона × 100 = 8, 3% \ фрак {\ 186, 189 \ текст {милијарда}} {\ 2.240 \ текст {трилијун}} \ пута 100 = 8, 3 \% 2, 240 билиона $ 186, 189 милијарди × 100 = 8, 3%
• Коефицијент левера Банке Америке од 8, 3% је знатно изнад захтева од 5% од стране регулатора.

Разлика између коефицијента левера нивоа 1 и коефицијента капитала првог реда

Коефицијент капитала првог реда је однос основног капитала банке првог нивоа - односно његовог основног капитала и исказаних резерви - на укупну имовину прилагођену ризику. То је кључно мерило финансијске снаге банке која је усвојена као део Базел ИИИ споразума о регулацији банака.

Коефицијент капитала првог реда мјери основни капитал банке у односу на његову укупну пондерисану имовину, која укључује сву имовину коју банка посједује и која се систематски пондерира за кредитни ризик. Коефицијент левера првог нивоа мјери основни капитал банке у укупној активи. Коефицијент користи капитал првог реда да се пресуди колико је банка имала левериџ у односу на консолидовану имовину, док коефицијент капитала првог реда мери основни капитал банке у односу на имовину прилагођену ризику.

Ограничења употребе коефицијента левера нивоа 1

Ограничење употребе коефицијента левера првог нивоа је то што се инвеститори ослањају на банке да правилно израчунају и извештавају о свом капиталу и укупној активи. Ако банка не извештава или не израчунава своје вредности на одговарајући начин, однос полуге може бити нетачан. Такође, сматра се да банке имају довољан капитал са коефицијентом полуге изнад 5%, али до следеће финансијске кризе нећемо знати да ли банке заиста могу да издрже финансијски шок или кризу.

Сродни услови

Разумевање коефицијента капитала првог реда Коефицијент капитала првог реда је однос основног капитала банке - њеног основног капитала и исказаних резерви - на укупној имовини вреднованој ризиком. више Коефицијент заједничког капитала Тиер 1 Коефицијент заједничког капитала првог реда представља мерење основног капитала банке у поређењу са његовом укупном ризичном активом. више Редовни капитал првог нивоа (ЦЕТ1): Преглед Редовни капитал првог нивоа (ЦЕТ1) је саставни део основног капитала првог капитала који се састоји углавном од обичних акција које поседују банка или друга финансијска институција. више Разумевање капитала првог нивоа Тип 1 капитал користи се за опис адекватности капитала банке и односи се на основни капитал који укључује капитал и објављене резерве. Власнички капитал укључује инструменте који се не могу уновчити по избору власника. више Шта коефицијент адекватности капитала - мере мере ЦАР Коефицијент адекватности капитала дефинише се као мерење расположивог капитала банке изражен као проценат кредитне изложености банке пондерисане ризиком. више Шта је капитал трећег капитала "> Тиер 3 капитал је терцијарни капитал који многи банке имају да подрже свој тржишни ризик, робни ризик и ризик у страној валути. више Везе партнера