Троугласта арбитража

Шта је трокутаста арбитража

Трокутаста арбитража резултат је одступања између трију страних валута до којег долази кад се течај валуте не поклапа точно. Те су прилике ретке и трговци који их користе обично имају напредну рачунарску опрему и / или програме за аутоматизацију процеса. Трговац би разменио износ по једном курсу (ЕУР / УСД), поново га претворио (ЕУР / ГБП), а затим га на крају претворио у првобитни (УСД / ГБП) и, претпостављајући ниске трошкове трансакције, нето добит.

Основе трокутасте арбитраже

Ова врста арбитраже је безризична добит која настаје када котирани курс не одговара тржишном курсу. Међународне банке, које праве тржиште валута, користе неефикасност на тржишту где је једно тржиште прецијењено, а друго подцијењено. Разлике у ценама између девизних курсева су само делићи цента, а да би овај облик арбитраже био профитабилан, трговац мора да тргује великом количином капитала.

Аутоматизоване платформе за трговање и трокутаста арбитража

Аутоматизоване платформе за трговање поједноставиле су начин на који се извршавају трговине, јер се ствара алгоритам у коме се трговина аутоматски обавља када се испуне одређени критеријуми. Аутоматизоване трговачке платформе омогућавају трговцу да постави правила за улазак и излазак из трговине, а рачунар ће аутоматски вршити трговину у складу са правилима. Иако постоји много предности аутоматизованог трговања, попут могућности тестирања скупа правила о историјским подацима пре него што се ризикује новац инвеститора, могућност да се укључи у трокутасту арбитражу изводљива је само користећи аутоматизовану платформу за трговање. Будући да је тржиште у основи самокорективни субјект, трговине се одвијају тако брзим темпом да арбитражна прилика нестаје неколико секунди након што се појави. Може се поставити аутоматска платформа за трговину да идентификује прилику и делује на њој пре него што нестане.

Упркос томе, брзина алгоритмичких трговинских платформи и тржишта такође може да делује против трговаца. На пример, може постојати ризик извршења у којем трговци не могу закључити профитабилну цену пре него што их она пређе мимо њих у секунди.

Кључне Такеаваис

• Трокутаста арбитража је облик остваривања профита од стране трговаца валутама у којем они користе алгоритмичне разлике између алгоритмичких трговања.
• Да би се осигурала добит, такви послови би требало да буду изведени брзо и треба да буду велике величине.

Пример трокутасте арбитраже

На пример, претпоставимо да имате милион долара и да вам се обезбеде следећи курс: ЕУР / УСД = 0, 8631, ЕУР / ГБП = 1, 4600 и УСД / ГБП = 1, 6939.

Са овим течајевима постоји могућност арбитраже:

1. Продај долара у еурима: милион долара к 0.8631 = 863.100 евра
2. Продај евра за фунте: 863, 100 € / 1, 4600 = 591, 164, 40 €
3. Продаја фунти за доларе: 591.164, 40 фунти к 1.6939 = 1.001.373 долара
4. Одузмите почетну инвестицију од коначног износа: 1.001.373 $ - 1.000.000 $ = 1.373

Од ових трансакција добили бисте арбитражну добит у износу од 1.373 долара (под претпоставком да нема трансакционих трошкова или пореза).

Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.

Сродни услови

Дефиниција Форек арбитраже Форек арбитража је истовремено куповина и продаја валуте на два различита тржишта како би се искористила краткорочна неефикасност цена. више Дефиниција валутне арбитраже Валутна арбитража је акт куповине и продаје валута тренутно са ризичним профитом. више Арбитража Арбитража је куповина и продаја средства истовремено како би се профитирала од разлике у цени. више Дефиниција покривене каматне арбитраже Покривена каматна арбитража је стратегија у којој инвеститор користи термински уговор да би се заштитио од течаја. Поврати су обично мали, али могу се показати ефикасним. више Кабловска дефиниција Кабл је термин који се користи међу Форек трговцима који се односи на курс између америчког долара (УСД) и британског фунта стерлинга (ГБП). више Аутоматизовано Форек трговање Аутоматизовано Форек трговање је метода трговине девизама рачунарским програмом. Програм аутоматизује процес, учећи из прошлих заната да би могао доносити одлуке о будућности. више партнерских веза