Испитивање уназад и унапред: Важност корелације

Трговци који желе испробати трговинску идеју на живом тржишту често се праве грешком ослањајући се у потпуности на резултате тестирања како би утврдили да ли ће систем бити профитабилан. Иако бацктестинг може пружити трговцима корисне информације, често је заблуду и то је само један део процеса евалуације.

Тестирање ван узорка и тестирање перформанси унапред пружају даљу потврду о ефикасности система и могу показати праве боје система пре него што се појави прави новац. Добра корелација између резултата тестирања уназад, изван узорка и резултата тестирања од пресудне је важности за утврђивање одрживости трговинског система. (Нудимо неколико савета о овом процесу који вам могу помоћи да побољшате своје тренутне стратегије трговања. Да бисте сазнали више, прочитајте: Поново тестирање: Тумачење прошлости .)

Основе бацктестинга

Бацктестинг се односи на примену трговинског система на историјске податке да би се проверило како би систем функционисао у наведеном временском периоду. Многе данашње трговачке платформе подржавају тестирање. Трговци могу тестирати идеје с неколико притиска на тастер и стећи увид у ефикасност идеје без ризика ризика на трговинском рачуну. Поновним тестирањем могу се проценити једноставне идеје, попут перформанси клизног просека на историјским подацима или сложенијих система са различитим улазима и окидачима.

Све док се идеја може квантификовати, може се потврдити. Неки трговци и инвеститори могу потражити стручност квалификованог програмера како би идеју развили у тестну форму. Обично то укључује програмера који кодира идеју на власнички језик чији је домаћин платформа за трговање. Програмер може уградити кориснички дефиниране улазне варијабле које омогућавају трговцу да "подешава" систем. Примјер за то би био у једноставном цроссовер цроссовер систему који је горе наведен: Трговац ће моћи унијети (или промијенити) дуљине два помична просјека која се користе у систему. Трговац је могао поново покушати да одреди која би дужина покретних просека била најбоља на историјским подацима.

Студије оптимизације

Многе трговачке платформе такође омогућавају студије оптимизације. То подразумева уношење распона за одређени улаз и препуштање рачунару да „уради математику“ да схвати који би унос био најбољи. Оптимизација са више варијабли може учинити математику за две или више променљивих да би се утврдило које би комбинације постигле најбољи резултат. На пример, трговци могу рећи програму који уноси желе да додају у своју стратегију; они би тада били оптимизовани до њихових идеалних тежина с обзиром на тестиране историјске податке.

Поновно тестирање може бити узбудљиво у томе што се непрофитабилни систем често може магично претворити у машину за зарађивање новца уз неколико оптимизација. Нажалост, подешавање система ради постизања највишег нивоа досадашње профитабилности често доводи до система који ће лоше реализовати у стварном трговању. Ова превелика оптимизација ствара системе који изгледају добро само на папиру.

Усклађивање криве је употреба аналитичке оптимизације за стварање највећег броја добитних трансакција уз највећи профит на историјским подацима коришћеним у периоду тестирања. Иако у резултатима задњег тестирања изгледа импресивно, уклапање кривуља води у непоуздане системе, јер су резултати у основи дизајнирани по мери за одређени податак и временски период.

Поновно тестирање и оптимизација пружају трговцу бројне користи, али то је само део процеса приликом процене потенцијалног трговинског система. Следећи корак трговца је примена система на историјске податке који нису коришћени у почетној фази тестирања.

Подаци у узорку према подацима ван узорка

Приликом тестирања идеје о историјским подацима, корисно је резервисати временски период историјских података у сврху тестирања. Почетни историјски подаци на којима се идеја тестира и оптимизују називају се узорком података. Скуп података који је резервисан познат је и као ван-узорак података. Ово подешавање је важан део процеса евалуације јер пружа начин тестирања идеје на подацима који нису били саставни део модела оптимизације. Као резултат тога, ванземаљски подаци на било који начин неће утицати на идеју, а трговци ће моћи да утврде колико добро систем може да ради на новим подацима, тј. У трговању у стварном животу.

Пре него што покрену било какав бацктестинг или оптимизацију, трговци могу издвојити проценат историјских података који ће бити резервисан за тестирање ван узорка. Један од метода је поделити историјске податке у трећине и издвојити једну трећину за коришћење у тестирању ван узорка. За почетно тестирање и оптимизацију треба користити само податке у узорку. Слика 1 приказује временску линију у којој је једна трећина историјских података резервисана за испитивање ван узорка, а две трећине се користи за испитивање у узорку. Иако је на слици 1 приказани подаци изван узорка на почетку теста, типични поступци ће имати део изван узорка непосредно пре перформанси према напријед.

Слика 1: Временска линија која представља релативну дужину података у узорку и ван узорка који се користе у поступку тестирања.

Корелација се односи на сличности између перформанси и укупних трендова двају скупа података. Корекцијске метрике могу се користити за процену извештаја о успешности стратегије креираних током периода тестирања (карактеристика коју пружа већина платформа за трговање). Што је јача корелација између ова два, већа је вероватноћа да ће систем бити добар у перформансама тестирања перформанси и трговања уживо.

Слика 2 илуструје два различита система који су тестирани и оптимизовани на узорцима података, а затим примењени на ван-узорке података. Графикон на левој страни приказује систем који је очигледно кривудав да делује добро на узорцима и потпуно је пропао на подацима изван узорка. Графикон на десној страни приказује систем који је добро функционисао и на подацима из узорка и ван њега. Једном када је развијен систем трговања користећи податке узорака, он је спреман за примену на ван-узорке података. Трговци могу да процене и упореде резултате перформанси између података узорака и изван узорка.

Слика 2: Две криве капитала. Подаци о трговини пре сваке жуте стрелице представљају тестирање у узорку. Трговине генериране између жуте и црвене стрелице указују на тестирање ван узорка. Трговине после црвених стрелица су из фаза унапред тестирања перформанси.

Ако постоји мала повезаност између тестирања у узорку и ван узорка, као што је леви графикон на слици 2, вероватно је да је систем био превише оптимизован и да неће имати добре резултате у трговању уживо. Ако постоји снажна корелација у перформансама, као што се види на десној табели на слици 2, следећа фаза евалуације укључује додатну врсту тестирања ван узорка познатог као пробно тестирање перформанси. (За више читања о прогнозирању погледајте: Финансијско предвиђање: Бајесова метода .)

Напредне основе тестирања перформанси

Напредно тестирање перформанси, познато и као трговање папиром, пружа трговцима још један сет ван-узорака података на основу којих ће оценити систем. Напредно тестирање перформанси је симулација стварног трговања и укључује праћење логике система на живом тржишту. Назива се и трговањем папирима јер се сви послови обављају само на папиру; то јест, трговински уноси и изласци се документују заједно са било којом добити или губитком за систем, али не извршава се стварно трговање.

Важан аспект напредног тестирања перформанси је тачно следити логику система; у супротном, постаје тешко, ако не и немогуће, тачно проценити овај корак процеса. Трговци би требали бити искрени у погледу било каквих улазака и излазака из трговине и избјегавати понашање попут брања трешања или не укључивања трговине на папиру рационализујући како „никад не бих преузео ту трговину“. Ако би се трговина догодила по логици система, треба је документовати и проценити.

Многи посредници нуде симулирани рачун за трговање на који се могу ставити трговине и израчунати одговарајући добитак и губитак. Кориштење симулираног трговинског рачуна може створити полуреалну атмосферу на којој ће се вјежбати трговање и даљња процјена система.

Слика 2 такође приказује резултате за напредна испитивања перформанси на два система. Поново, систем представљен на левој табели не успева много више од почетног тестирања на узорцима података. Систем приказан на десној табели, међутим, и даље успешно ради кроз све фазе, укључујући тестирање перформанси напред. Систем који показује позитивне резултате са добром корелацијом између узорка, узорковања и тестирања перформанси унапред је спреман да се имплементира на тржиште уживо. (Погледајте такође: предности и недостаци трговине папиром .)

Доња граница

Поновно тестирање је вриједан алат доступан на већини трговачких платформи. Подељивање историјских података на више скупова ради пружања тестирања у узорку и ван узорка може трговцима пружити практична и ефикасна средства за процену трговачке идеје и система. Будући да већина трговаца користи методе оптимизације у бацктестингу, важно је потом проценити систем на чистим подацима како би се утврдила његова одрживост.

Настављајући тестирање ван узорка са тестирањем перформанси унапред пружа још један ниво сигурности пре стављања система на тржиште ризикујући стварни новац. Позитивни резултати и добра повезаност између бацктестинга у узорку и изван узорка и тестирања перформанси унапред повећавају вероватноћу да ће систем успешно функционисати у стварном трговању. (За свеобухватни преглед техничке анализе погледајте: Основе техничке анализе .)