Анализа фактора ризика Барре

Шта је Барра фактор ризика?

Барра анализа фактора ризика је мултифакторски модел, креиран од стране компаније Барра Инц., који се користи за мерење укупног ризика повезаног са хартијом од вредности у односу на тржиште. Барра анализа фактора ризика укључује више од 40 података, укључујући раст зараде, промет дионица и високи рејтинг дуга. Модел затим мери факторе ризика повезане са три главне компоненте: индустријски ризик, ризик од изложености различитим темама улагања и ризик специфичан за компанију.

Разумевање Барра анализе фактора ризика

Елемент који инвеститори и портфељни менаџери помно проучавају приликом процене тржишта или портфеља је инвестициони ризик. Препознавање и мерење инвестиционог ризика један је од најважнијих корака који се предузимају приликом одлучивања у које имовине се треба уложити. То је зато што ниво преузетог ризика одређује ниво приноса који ће имати имовина или портфељ имовине на крају трговинског циклуса . Сходно томе, један од најчешће прихваћених финансијских принципа је трговина између ризика и поврата.

Кључне Такеаваис

• Барра анализа фактора ризика је мултифакторски модел, креиран од стране компаније Барра Инц., који мјери укупни ризик повезан са вриједносним папирима, у односу на тржиште.
• Анализа ризичног фактора Барра укључује више од 40 података, укључујући раст зараде, промет дионица и високи рејтинг дуга.

Једна метода коју би портфељ менаџер могао да користи за мерење инвестиционог ризика је процена утицаја низа широких фактора на перформансе различитих средстава или хартија од вредности. Помоћу факторског модела, процес генерисања приноса за сигурност покреће присуство различитих заједничких фактора и јединствена осетљивост сваког фактора. Будући да неколико важних фактора може у великој мери објаснити ризик и очекивани поврат инвестиције, факторски модели се могу користити за процену колике се стопе приноса може приписати свакој уобичајеној изложености факторима. Факторски модели се могу рашчланити на једнофакторне и вишефакторне моделе. Један мултифакторски модел који се може користити за мерење портфељских ризика је Барра модел анализе фактора ризика.

Барра Анализу фактора ризика покренуо је Бар Росенберг, оснивач Барра Инц., а о њој се детаљно расправља у Гринолд-у и Кахну (2000), Цоннер ет ал (2010) и Царино ет ал (2010). У свој модел укључује бројне факторе који се могу користити за предвиђање и контролу ризика. Модел са више фактора ризика користи бројне кључне фундаменталне факторе који представљају карактеристике инвестиције. Неки од ових фактора укључују принос, раст зараде, нестабилност, ликвидност, замах, омјер цене и зараде, величину, полугу и раст; фактори који се користе за описивање ризика или приноса портфеља или имовине преласком из квантитативних, али недефинисаних фактора у лако препознатљиве основне карактеристике.

Барра модел анализе фактора ризика мјери релативни ризик сигурности с једним бројем вриједности ризика (ВаР). Овај број представља процентуални ранг између 0 и 100, при чему је 0 најмање волатилни, а 100 највише волатилно, у односу на америчко тржиште. На пример, хартија од вредности са ризичним бројем од 80 израчунава се да има већи ниво волатилности цена од 80% хартија од вредности на тржишту и у његовом специфичном сектору. Дакле, ако је Амазону додељен ВаР од 80, то значи да су његове акције више нестабилне цијене од 80% берзе или сектора у којем компанија послује.

Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.

Сродни услови

Како се користи ДуПонт анализа за процену РОЕ компаније ДуПонт анализа је оквир за анализу основних перформанси које је популаризовала ДуПонт Цорпоратион. ДуПонт анализа је корисна техника која се користи за декомпозицију различитих покретача поврата на капитал (РОЕ). више Шта су квоте? Како функционише дистрибуција вероватноће Дистрибуција вероватноће је статистичка функција која описује могуће вредности и вероватноће да насумична променљива може да преузме унутар одређеног распона. више Како функционише анализа ризика Анализа ризика је процес процене вероватноће да се негативни догађаји појаве у корпоративном, државном или окружењу. више Шта значи ек-пост? Ек-пост је још један термин који се односи на стварне приносе, а са латинског се преводи „после чињенице“. више Дефиниција више фактора Модел с више фактора користи своје факторе у својим прорачунима за објашњење тржишних појава и / или равнотежних цијена имовине. више Квоцијент инвестирања (ИК) Квоцијент улагања Инвестабилност квотиент је назив заштићене методе Стандард & Поор'с за процену учинка акције и потенцијалних ризика. више партнерских веза