Индекс релативне снаге (РСИ) у односу на стохастички осцилатор?

И индекс релативне снаге (РСИ) и стохастички осцилатор су осцилатори замаха цена који се користе за предвиђање кретања на тржишту. Упркос својим сличним циљевима, они имају врло различите основне теорије и методе. Стохастички осцилатор темељи се на претпоставци да би се цене затварања требале затворити у истом правцу као тренутни тренд. РСИ прати ниво прекупа и препродаје мерењем брзине кретања цена. Више аналитичара користи РСИ преко стохастичког осцилатора, али су оба позната и реномирана техничка индикатора.

Индекс релативне снаге

Ј. Веллес Вилдер Јр. развио је РСИ упоређујући недавне добитке на тржишту са недавним губицима. То је показатељ замаха који мери величину недавних промена цена да би се проценио преокупљени или препродати услови у цени акција или друге имовине. РСИ је приказан као осцилатор (линијски граф који се креће између две крајности) и може имати очитање од 0 до 100 и црта се на линији испод графикона цена. Средња вриједност линије је 50. Када се индекс вриједности РСИ изнад 70, сматра се да је основна имовина преоптерећена. Супротно томе, имовина се сматра претпродатом када РСИ чита испод 30. Трговци такође користе РСИ да идентификују подручја подршке и отпора, да примете разлике у могућим преокретима и потврде сигнале из других показатеља.

Стохастички осцилатори

Стохастичке осцилаторе креирао је Георге Лане. Стохастични осцилатор је показатељ замаха који упоређује одређену цену затварања хартије од вредности са распоном њених цена током одређеног временског периода. Осјетљивост осцилатора на тржишна кретања може се смањити подешавањем тог временског периода или узимањем помичних просјека резултата. Користи се за генерисање прекупљених и препродатих трговачких сигнала.

Лане је веровао да цене имају тенденцију да се приближе њиховим највишим нивоима на растућим тржиштима и близу њиховим најнижим у онима који падају. Као и РСИ, стохастичке вредности се цртају у распону између 0 и 100. Услови преоптерећења постоје када је осцилатор изнад 80, а имовина се сматра препродатом када су вредности испод 20. Стохастички осцилаторни графикони обично се састоје од две линије: једна која одражава стварна вредност осцилатора за сваку сесију и једна која одражава његов тродневни једноставни покретни просек. С обзиром да се сматра да цена следи замахом, пресек ове две линије сматра се сигналом да преокрет може бити у раду, јер указује на велики помак у замаху из дана у дан.

Дивергенција између стохастичког осцилатора и трендовне цене цена такође се види као важан сигнал преокрета. На пример, када медведји тренд достигне нови нижи низак, али осцилатор исписује вишу ниску, то може бити показатељ да медведи исцрпљују свој замах и долази до биковског преокрета.

Доња граница

Генерално гледано, РСИ је кориснији на трендовским тржиштима, а стохастика је кориснија на бочним или подмлађеним тржиштима. РСИ је дизајниран за мерење брзине кретања цена, док формула стохастичких осцилатора најбоље функционише у конзистентним опсезима трговања.