Потребни капитал на основу ризика

Шта је капитални захтев заснован на ризику?

Капитални захтев заснован на ризику односи се на правило којим се успоставља минимални регулаторни капитал за финансијске институције. Капитални захтеви за капитал засновани на ризику постоје за заштиту финансијских фирми, њихових инвеститора, клијената и привреде у целини. Ови захтеви осигуравају да свака финансијска институција има довољно капитала на располагању за одржавање оперативних губитака уз одржавање сигурног и ефикасног тржишта.

1:19

Проклетство зомби банака

Објашњен капитални захтев заснован на ризику

Капитални захтеви за капитал засновани на ризику сада су под сталним прагом, по правилу усвојеном у јуну 2011. године од стране Уреда за контролу валуте (ОЦЦ), Управног одбора Федералног система резерви и Федералне корпорације за осигурање депозита ( ФДИЦ). Поред тога што захтева стални ниво, правило такође пружа одређену флексибилност у прорачуну ризика за одређена средства ниског ризика.

Цоллинсова допуна Закона о реформи и заштити потрошача Додд-Франк Валл Стреет-а намеће минималне капиталне захтеве за осигуравајуће депозитарне институције, депозитарне институције, компаније у власништву и небанкарске финансијске компаније које су под надзором Федералних резерви. Према Додд-Франковим правилима, од сваке банке се захтева да има укупни однос капитала на основу ризика од 8% и ниво 1, капитални однос на нивоу ризика од 4%.

Како банке израчунавају капитал?

Типично капитал првог реда укључује заједничку акцију финансијске институције, објављене резерве, задржане зараде и одређене врсте повлаштених акција, а укупни капитал односи се на разлику између имовине и обавеза банке. Међутим, постоје обе нијансе у обе ове категорије, и како би поставили смернице о томе како банке треба да израчунају свој капитал, Базелски комитет за надзор банкарства, који делује преко Банке за међународна поравнања, објављује Базелски споразум. Базел И је представљен 1988., а потом Басел ИИ 2004. 2004. Басел ИИИ је развијен као одговор на дефиците у финансијској регулацији који су се појавили у финансијској кризи крајем 2000-их.

Разлика између капитала заснованог на ризику и основног капитала

И основни капитал и стандарди основног капитала делују као јастук за заштиту компаније од неликвидности. Међутим, стандарди фиксног капитала захтевају да све компаније имају једнаку количину новца у својим резервама, а за разлику од тога, капитал базиран на ризику варира износ капитала који компанија мора да поседује на основу нивоа ризика.

Индустрија осигурања почела је да користи капитал заснован на ризику уместо стандарда основног капитала деведесетих година након што је низ осигуравајућих друштава постао неликвидан у 1980-им и 1990-има. На пример, током 1980-их, према стандардима основног капитала, два осигуравача исте величине у истој држави обично су била потребна да држе исти износ капитала у резерви, али након деведесетих година, ти осигуравачи су се суочили са различитим захтевима заснованим на њиховим нишу осигурања и њихов јединствени ниво ризика.

Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.

Сродни услови

Како капитални захтеви чувају свој штедни рачун безбедним Капиталним захтевима су стандардизовани прописи за банке и друге депозитарне институције који одређују колико ликвидног капитала (односно имовине која се лако продаје) морају да поседују за одређени ниво имовине. више Шта коефицијент адекватности капитала - мере мере ЦАР Коефицијент адекватности капитала дефинише се као мерење расположивог капитала банке изражен као проценат кредитне изложености банке пондерисане ризиком. више Како се коефицијент левера нивоа 1 користи за процену основног капитала Коефицијент левера ред 1 мери основни капитал банке у укупној активи. Коефицијент користи капитал првог реда да се пресуди колико је банка имала утјецај у односу на консолидовану имовину. више Како коефицијент покривености ликвидности - ЛЦР помаже банкама да остану солвентни ЛЦР је услов из Базела ИИИ, при чему се од банака тражи да поседују довољно висококвалитетне ликвидне имовине за финансирање одлива новца током 30 дана. ЛЦР је стрес тест који има за циљ да осигура да финансијске институције имају довољан капитал током краткорочних поремећаја ликвидности. више Оно што бисте требали знати о капиталу банке Капитал банке је разлика између активе банке и њених обавеза, а представља нето вриједност банке или њену капиталну вриједност за инвеститоре. више Шта је капитал 3 нивоа? Трећи капитал је терцијарни капитал који многе банке имају да подрже свој тржишни ризик, робни ризик и ризик у страној валути. више партнерских веза