Трговање волатилним залихама техничким показатељима

Волатилност је дисперзија приноса за одређени индекс вредности или тржишта. Краткорочни трговци га квантификују као просечну разлику између дневног и дневног нивоа акција, дељеног са ценом акција. Акција која се креће 5 долара дневно са ценом од 50 долара више је волатилна него акција која се креће 5 долара дневно са ценом од 150 долара, јер је проценат потеза већи код првог.

Трговање највише волатилним акцијама ефикасан је начин трговања, јер теоретски ове акције нуде највише потенцијала за зараду. Многи трговци не траже без својих опасности, али се суочавају са два основна питања: Како пронаћи највише хлапљиве залихе и како их трговати помоћу техничких показатеља. (Погледајте такође: Тренд Традинг: 4 најчешћа показатеља .)

Кључне Такеаваис

• Трговци често траже најнелапљивије акције на тржишту како би искористили стратегију цена током дана и краткорочне стратегије.
• Неколико мрежних алата за сита може вам помоћи да идентификујете и сузите списак испарљивих залиха којима желите да тргујете.
• Волатилност, иако потенцијално профитабилна, такође је ризична и може довести до већих губитака.

Како пронаћи најповољније залихе

Проналажење највише испарљивих залиха није сложено и не захтева стално истраживање или проверу залиха. Уместо тога, покрените екран са залихама које су стално променљиве. Запремина је такође неопходна за трговање хлапљивим залихама, за улазак и излазак са лакоћом.

Стоцк Фетцхер (СтоцкФетцхер.цом) је пример филтера са којим можете да пратите веома нестабилне залихе. Примјењујући филтере који се могу прилагодити, Стоцк Фетцхер ће бирати залихе са просјечним потезима већим од 5% дневно (између отвореног и затвореног) током посљедњих 100 дана. Такође филтрира залихе чија је цена између 10 и 100 долара, а просечна дневна запремина преко 4 милиона у последњих 30 дана. Надаље, ако вас занимају само дионице, додавање филтера попут "размјена није Амек" помаже у избјегавању ЕТФ-ова с утјецајем на полугу који се појављују у резултатима претраживања.

Још интензивнија опција је тражити испарљиве залихе сваког дана. Финвиз.цом (бесплатна верзија) обезбеђује најбоље добитнике, губитнике и најповољније залихе за сваки дан трговања. Користите алат за просијавање за даље филтрирање резултата за тржишну капитализацију, перформансе и количину. Сужавање претраживања на овај начин пружа трговцима листу акција које одговарају њиховим тачним спецификацијама.

Насдак.цом наводи највеће добитнике и губитнике на НАСДАК, НИСЕ и АМЕКС. То нису филтрирани резултати и само одражавају нестабилност за тај дан. Стога, листа садржи потенцијалне залихе које би могле и даље бити нестабилне, али трговци морају ручно проћи резултате и видјети које дионице имају историју волатилности и имају довољно волумена да би оправдале трговање.

Трговање најбржљивијим акцијама

Испарљиве залихе склоне су оштрим потезима, што захтева стрпљење у ишчекивању уноса, али брзу акцију када се ти уноси појаве. Као и код било које акције, трговање хлапљивим залихама које се крећу пружају усмерену предрасуду, што трговцу даје предност. Одређени индикатори могу се користити за трговање хлапљивим залихама, али трговац мора такође да надгледа акцију цена - проматрајући да ли цена повећава замах или ниже ниже ниже у односу на претходне таласе - да би утврдио када се сигнални сигнали узимају и када се остављају сами . Ево два техничка показатеља која можете користити за трговање са волатилним залихама, заједно са оним што треба тражити у вези са ценама акције.

Келтнер Цханнелс

Келтнерови канали стављају горњи, средњи и доњи опсег око цене акције на берзи. Овај индикатор је најкориснији на тржиштима са јаким трендовима када цена ствара веће и више за најнижу тенденцију, или ниже и најниже за силазни тренд.

Током снажног тренда, цена ће "возити" горњим Келтнеровим каналом, а повратећи повремено једва допиру до средњег појаса и не прелазе доњи опсег. Средњи опсег је стога потенцијална улазна тачка. Заустављање се поставља отприлике половину до две трећине пута између средњег и доњег опсега. Излаз се поставља изнад горњег појаса.

Примените исти концепт на силазни тренд. Цена често прати доњу линију Келтнер канала, а поврати повремено ће достићи средњи опсег, али не прелазити горњу Келтнер линију. Средња линија пружа подручје кратког улаза - застој се поставља само унутар горње Келтнер линије, а циљ је испод доње Келтнер линије.

Келтнерови канали се обично креирају помоћу претходних 20 ценовних барова, са просечним мултипликатором правог распона до 2, 0. Награда у односу на ризик је обично 1, 5 или 2, 0 до 1, што значи да за ризик од 1 УСД профитни потенцијал износи 1, 50 до 2, 00 УСД.

Слика 1. Келтнер канали (20, 2, 0 АТР) примењени на двоминутној карти

Извор: ФрееСтоцкЦхартс.цом

Пошто се Келтнерови канали крећу како се цена креће, циљ се поставља у време трговине и задржава се тамо.

Предност ове стратегије је да се чека налог у средњем опсегу. Одређивање времена уноса није потребно, а када се све наруџбе поставе, трговац не мора ништа да ради, осим да седи и чека да се заустави или заустави циљ или циљ. Алтернативно, трговином се може активно управљати. За веома јак тренд, циљ се може прилагодити тако да прикупи више профита. Застој и ризик треба смањити само док трговина постане профитабилна; ризик се никада не повећава током трговине.

Недостатак ове стратегије је у томе што она добро функционише на трендовским тржиштима, али чим тренд нестане, почеће губитак трговања јер ће се вероватније цена кретати напријед-назад између горњих и доњих канала.

У том смислу помаже филтрирање трговина на основу јачине тренда. На пример, током раста, ако цена није успела да повиси мало пре дугог уласка, избегавајте трговину, јер ће дубљи повраћај вероватно зауставити трговину. (Погледајте такође: Откривање Келтнер канала и Цхаикин осцилатора .)

Слика 2. Келтнер канали (20, 2, 0 АТР) примењени на двоминутној карти

Извор: ФрееСтоцкЦхартс.цом

Стохастички осцилатор

Стохастички осцилатор је још један показатељ који је користан за трговање најисплативијим залихама. Ова стратегија користи стохастички осцилатор на распону залиха или на залихама којима недостаје добро дефинисан тренд. Хлапљиве залихе се често слажу у распону пре него што се одлучи у ком правцу ће се кретати следеће. Будући да снажан потез може брзо створити велику негативну позицију, чекање на одређену потврду преокрета је опрезно. Стохастички осцилатор даје ову потврду.

Кад цена нема јасан правац и креће се претежно бочно, продајте се близу врха понуде након што се стохастик помери изнад 80, а затим се спусти доле. Поставите застој тик изнад врха који се управо створио са метом на 75% пута низ домет. На пример, ако је распон висок 1 долар, од ниског до високог, поставите циљ од 0, 25 УСД изнад најнижег.

Заузмите дуге положаје у близини дна домета када стохастик падне испод 20 и онда се надвиси изнад њега. Ставите место испод недавног минимума и усмјерите 75% на горњи домет. Ако је распон висок 1 долар, од високог до ниског, циљ се поставља 0, 25 долара испод максималног.

Трговине се узимају чим цена пређе ниво стохастичког окидача (80 или 20). Не чекајте да се попуни цена; у тренутку када се трака од 1, 2 минута или 5 минута напуни, цена би могла да иде превише далеко до циља да би трговина била вредна.

Занемарите супротне сигнале док тргујете; Дозволите да мета или зауставите да вас погоди. Једном када се мета погоди, ако се залиха настави кретати, убрзо након тога развијаће се сигнал у супротном смеру. На слици 3 приказана је кратка трговина, након чега слиједи дуга трговина, а након тога друга трговина.

Стохастички осцилатор користи стандардна подешавања од 12 периода и% К постављена на 3.

Слика 3. Стохастички се примењује на дво-минутној карти

Извор: ФрееСтоцкЦхартс.цом

На слици 3, распон је 0, 16 долара у висину (16 долара минус 15, 84 долара); 25% од 0, 16 $ је 0, 04 УСД. Одузмите 0, 04 УСД од високог домета од 16 УСД да бисте добили циљ за дуге позиције од 15, 96 УСД. Додајте 0, 04 УСД у најнижи распон од 15, 84 УСД да бисте постигли циљ за кратке позиције од 15, 88 УСД. Иако је распон на снази, то су ваше мете за дуге и кратке позиције. На овај начин већа је вероватноћа да ће мета бити погођена чак и ако цена не дође до врха или дна распона, ако је дугачак или кратак.

За прву кратку трговину, нешто иза 13:30, стохастика се диже изнад 80, а затим се спушта испод ње. Ово сигнализира кратку трговину. Продајте по тренутној цени чим индикатор пређе испод 80 одозго. Одмах поставите место изнад недавног високог нивоа цена који се управо створио. Поставите излазни циљ на 15, 88 УСД. Не радите ништа друго док се не постигне заустављање или циљ. Циљ је погођен мање од сат времена касније, што вас извлачи из трговине са профитом. Стохастика је од тада пала испод 20, па чим се скупи изнад 20, уђите у дугу трговину по тренутној цени. Брзо се зауставите испод цене која је управо формирана и поставите циљ да бисте изашли на 15, 96 УСД. Ова трговина траје око 15 минута пре достизања циља за профитабилну трговину. Друга кратка трговина развија се одмах након претходне трговине; унесите кратко тренутну цену док стохастички прелазе испод 80, ставите тачку изнад недавне висине цене и поставите циљ да бисте изашли на 15, 88 долара. Циљ је постигнут мање од 30 минута касније.

Предност ове стратегије је што чека повратак на повољну област, а цена се почиње кретати назад у нашем смеру трговине када уђемо. Стога се може користити релативно уско заустављање, а однос награде и ризика обично ће бити 1, 5: 1 или већи. Главни недостатак су лажни сигнали. Лажни сигнали су када индикатор пређе преко линије 80 (за кратке хлаче) или 20 линија (за дуге), што потенцијално може резултирати губитком посла прије него што се профитабилни потез развије.

Пошто се стохастички креће спорије од цене, индикатор такође може пружити сигнал прекасно. Кад се појаве улазни сигнали, цена се можда већ знатно померила ка циљу, смањујући тако потенцијал за профит и вероватно онемогућавајући трговину. Након уласка, награда би требала бити најмање 1, 5 пута већа од ризика, на основу циља и заустављање. (За више погледајте: Стохастика: Тачан показатељ куповине и продаје .)

Доња граница

Хлапљиве залихе су привлачне трговцима због брзог потенцијала профита. Тренди нестабилних дионица често пружају највећи профитни потенцијал, јер постоји усмерена предрасуда за помоћ трговцима у доношењу одлука. Келтнерови канали су корисни у јаким трендовима, јер се цена често повлачи на средњи опсег, пружајући улаз. Лоша страна је да ће се, након што се тренд заврши, догодити губитак посла. Надгледање акције цена и уверавање да цена прелази у високу и вишу ниску пре него што уђете у тренд раста (нижи и нижи максимум за трговину силазним трендовима) помоћи ће да се овај недостатак умањи.

Испарљиве залихе нису увек у тренду; они често туку напред-назад. Током распона, када стохастички достигне екстремни ниво (80 или 20), а затим се обрне на други начин, то указује да се распон наставља и пружа трговинску прилику. Пратите и стохастичке и Келтнерове канале да бисте радили на трендове или могућности. Но, ниједан индикатор није савршен - стога увек пратите акције са ценама како бисте утврдили када је тржиште у тренду или у опсегу, тако да се примењује прави алат. (За додатно читање погледајте: Како профитирати од волатилности .)

[Профитирање од волатилности захтева широку употребу техничке анализе, укључујући обрасце графикона и техничке показатеље. Ако сте нови у техничкој анализи или желите да се усавршавате у својим вештинама, курс техничке анализе на Инвестопедиа академији пружа детаљни преглед техничких концепата који су вам потребни да бисте постали успешан трговац.]