Разумевање индикатора момента и РСИ

Свака књига која се бави предметом техничке анализе посвећује барем неколико поглавља која разматрају и замах и индекс релативне снаге (РСИ). За оне који нису упознати са замахом цена и РСИ, морате да знате да је Ј. Веллес Вилдер (који је индекс креирао крајем 1970-их) први написао о овој теми у класику "Нови концепти у системима трговања".

Да бисмо разумели како се ова два показатеља могу користити заједно, прво морамо на тренутак да размотримо сваки од њих.

Показатељи момента

Моментум је мерење брзине или брзине промене цена. У "Техничкој анализи финансијских тржишта", Јохн Ј. Мурпхи објашњава:

"Тржишни замах мјери се непрестаним узимањем разлика у цијенама током одређеног временског интервала. Да бисте конструисали линију од 10 дана, једноставно одузмите цијену затварања прије 10 дана од посљедње цијене затварања. Ова позитивна или негативна вриједност се тада црта око нуле Формула за замах је:

М = В-Вк негде: В = последња цена \ почетак {поравнање} & М = В-Вк \\ & \ тектбф {где:} \\ & В = \ текст {последња цена} \\ & Вк = \ текст { цијена затварања} к \ текст {број дана прије} \ крај {поравнато} М = В-Вк негдје: В = задња цијена

Моментум мери стопу раста или пада цена акција. Са становишта тренда, замах је врло користан показатељ снаге или слабости у цени емисије. Историја нам је показала да је замах далеко кориснији током растућих тржишта него за време падања тржишта; разлог за то је чињеница да се тржишта расту чешће него што падају. Другим речима, тржишта бикова теже трају дуже од медвеђих тржишта. (Да бисте сазнали више, погледајте: Добит на тржиштима бикова и медведа .)

Четири најчешће кориштена показатеља у трговању трендовима

РСИ

Индекс релативне снаге креирао је Ј. Веллес Вилдер Јр. крајем 1970-их; његов "Нови концепти у системима трговања" (1978) сада је класика осветљена инвестицијом. На графикону, РСИ додељује залихе вредности између 0 и 100. Једном када се ови бројеви прикажу, аналитичари их упоређују са другим факторима, као што су подвлачене или недовољне вредности. Да би постигли најбољу процену, стручњаци углавном планирају РСИ на дневном оквиру а не на сат. Међутим, понекад се црте краћи временски периоди да би се навело да ли је добра идеја да се краткорочно купи имовина.

Одувек је постојала мала збрка у погледу разлике између релативне снаге, која мери два одвојена и различита ентитета помоћу пропорционалне линије, и РСИ, што трговцу указује на то да ли су ценовни акцији неке емисије креиране од стране оних који прелазе куповање или прекомерна продаја. Позната формула за индекс релативне чврстоће је следећа:

РСИ = 100− (1001 + РС) РС = Просек к дана 'затвара се просечно к дана' доле затвара се негде: \ почетак {поравнање} & \ тектбф {РСИ} = 100 - \ лево (\ фрац {100} {1 + РС} \ десно) \\ & \ тектбф {РС} = \ фрац {\ тект {Просјек к дана 'уп се затвара}} {\ текст {Просек к дана' доле затвара}} \\ & \ тектбф {где :} \\ & РСИ = \ текст {индекс релативне снаге} \ крај {поравнано} РСИ = 100− (1 + РС100) РС = Просек к дана 'доле затвараСредње к дана' горе затвара се где:

На дну графикона РСИ подешавања 70 и 30 сматрају се стандардима који служе као јасна упозорења, односно прекупљене и препродате имовине. Трговац са данашњим софтвером за једноставно коришћење може изабрати да ресетира параметре индикатора на 80 и 20. То помаже трговцу да буде сигуран приликом доношења одлуке о куповини или продаји емисије и да не притисне окидач пребрзо.

Коначно, РСИ је алат за одређивање поставки са ниском вероватноћом и високим наградама. Најбоље делује у поређењу са краткорочним кретањем просечних кросовера. Користећи 10-дневни помични просјек са помичним просјеком од 25 дана, можда ћете примијетити да ће се кросовер који означава помак у смјеру догодити врло близу временима када је РСИ или у опсегу 20/30 или 70/80, времена када показује или изразите прекомерне куповине или препродате очитања. Једноставно речено, РСИ прогнозира пре него готово све друго надолазећи преокрет тренда, било према горе или доле.

[РСИ и индикатори замаха само су неколико примера међу многим алатима које можете користити у анализи дионица. Да бисте сазнали више о техничким показатељима који могу послужити као окосница успешне стратегије трговања, погледајте курс Техничке анализе на Инвестопедиа Академији.]

Демонстрација

Оба индикатора су сама по себи врло поуздана, али шта би се десило када бисмо одлучили да их објединимо? Резултат нуди још бољи тајминг са нашим улазним и излазним тачкама. Хајде да погледамо.

У први графикон убацили смо индикатор момента са временом од 12 дана. У другом графикону, упоређујемо залихе током истог временског оквира и РСИ индикатор постављамо на дно простора. РСИ у овом примеру је такође период од 12 дана.

Први поглед на дионице показује замах у порасту преко нулте линије у првој седмици децембра. То смо показали на графикону са плавим стрелицама нагоре. Овај улазни сигнал није дуго коришћен, јер замах окреће недељу дана касније и креће на југ у журби да заврши годину на нивоу од око 22 долара, приказан црвеним стрелицама доле. Следећи ниво уноса ће се видети до прве недеље у фебруару 2003. године, а опет је приказан плавим стрелицама нагоре. У највећем делу, замах не пада испод нулте линије, са било каквим уверењем од те недеље па све до недеље 23. јуна. У том периоду цена акција прелази са нивоа од 21 до најновијег затварања од 32, 47 долара.

Графикон креиран помоћу Традестатион-а

Други поглед на залихе, који показује РСИ индикатор, има нешто другачији изглед од горњег графикона. Прво, постоји слаба тачка уласка почетком јануара, а затим неколико недеља касније нешто јача улазна тачка, која се у већем делу наставља током зиме и на пролеће. Можете видети да, након плавих стрелица према горе (улазних тачака) које смо нацртали у раном делу године, три половине црвених стрелица доле (излазне тачке) током средине марта, поново током друге недеље у мају и поново у трећој недељи јуна.

Важно је схватити да многи трговци сматрају да је РСИ вриједност 50 као мјерило подршке и отпора. Ако је проблем тешко пробити ниво 50 вредности, отпор може бити превисок у то одређено време и цена акције може поново пасти док нема довољно волумена да се пробије и настави на нове нивое. Проблем са падом цене може наћи подршку на вредности 50 и поново одбити са овог нивоа да би наставио раст цена у порасту. (Више информација потражите у: Отклањање подршке и отпора .)

Графикон креиран са ТрадеСтатион-ом

Доња граница

Ова студија ове залихе показује занимљив изглед који би трговци требали узети у обзир приликом коришћења осцилатора за улазне и излазне тачке. У другом графикону, слаба тачка уласка почетком јануара чак не одражава сигнал куповине у првој табели, који користи замах. Закључно, трговци би требали занемарити улазни сигнал. Међутим, други улазни сигнал који РСИ издаје неколико недеља касније потврђује се недељу дана касније јаким купопродајним сигналом са индикатора момента који се уздиже изнад нулте линије.

Друга важна напомена је да, иако су на излазном РСИ графикону приказана три излазна сигнала, замах потврђује продају сигнала, а залиха и даље расте уз краткотрајне поврате. Сигнал продаје на графикону РСИ током треће недеље јуна месеца потврђује се тако да индикатор момента нагло падне у исто време и падне испод нулте линије.

Двострука потврда улазних и излазних места омогућава трговцима да боље разумеју да ли улазе или излазе у право време. А тајминг је све у овој игри. (За додатно читање погледајте: Који технички показатељи најбоље допуњују индекс релативне чврстоће (РСИ)? )