Како трговати непостојаним ЕТФ-овима у трговини

Постоје случајеви када су дневна трговања непостојаним средствима којима се тргује на берзи (ЕТФ-ови) веома атрактивна, а времена када би непостојаност ЕТФ-а требало оставити на миру. Еластични ЕТФ се обично креће обрнуто ка главним тржишним индексима, попут С&П 500. Када С&П 500 расте, волатилност ЕТФ-а обично опада. Када падне С&П 500, нестабилност ЕТФ-ова ће порасти. Као и тржишни индекси, такође се развијају и трендови у непостојаним ЕТФ-овима. Снажан узлазни тренд С&П 500 значи силазни тренд волатилности ЕТФ-а и обрнуто. Дневни трговци могу искористити велике потезе који се јављају код нестабилности ЕТФ-а у главним преокретима на тржишту, као и када су главни индекси у великом паду.

ЕТФ-ови и ЕТН-ови

Обично названи ЕТП-ји за волатилност, постоје и ЕТН-ји за волатилност. ЕТФ је фонд с којима се тргује на берзи и који држи основна средства у том фонду. ЕТН је хартија од вредности којима се тргује на берзи и не поседује никакву имовину. ЕТН-ови немају грешке у праћењу којима су ЕТФ-ови склони јер ЕТН-ови прате само индекс. ЕТФ-ови са друге стране улажу у средства која прате индекс. Овај додатни корак може створити разлике у перформансама између ЕТФ-а и индекса који би требао представљати.

ЕТФ и ЕТН су прихватљиви и за дневну волатилност трговања, све док ЕТФ или ЕТН којима се тргује имају много ликвидности.

Избор волатилности ЕТФ / ЕТН

Постоји велики број ЕТФ-ова који се могу променити, укључујући ЕТФ-ове са инверзном волатилношћу. Инверзирана волатилност ЕТФ кретаће се у истом смеру као и главни индекси (супротни / обрнути смер традиционалном ЕТФ-у). Код дневног трговања, поједностављени ЕТФ / ЕТН с великом јачином је обично најбољи избор. ИПатх С&П 500 ВИКС краткорочне будућности будућности ЕТН (ВКСКС) је највећа и најликвиднија у нестабилности ЕТФ / ЕТН универзума.

ЕТН види просечну запремину од преко 15 милиона акција дневно, али достиже више од 70 милиона када С&П 500 примети значајан пад и трговци гомилају ВКСКС гурајући га више.

Најбоље доба дана за нестабилност трговине ЕТФ / ЕТН

ВКСКС обично види експлозивне покрете када С&П 500 падне. Покрети у ВКСКС-у обично знатно превазилазе кретања која се виде у С&П 500. На пример. Пад од 5% на С&П 500 може резултирати 15% -тним порастом ВКСКС-а. Стога, трговање ВКСКС-ом даје више потенцијала профита него само скраћивање С&П 500 СПДР ЕТФ (СПИ). Будући да ВКСКС има тенденцију „прекорачења“ падова на С&П 500, када се С&П 500 поново окупља, ВКСКС се обично продаје драматично.

Дневни трговци имају два начина да профитирају;

• Купите ВКСКС када С&П 500 опада.
• Кратки ВКСКС након скока цијена након што С&П 500 поново почне да се повећава и ВКСКС опада.

У зависности од величине тренда у С&П 500, повољни трговински услови у ВКСКС-у могу трајати од неколико дана до неколико месеци. Графикон доле показује краткотрајни пад и преокрет у С&П 500 и одговарајући митинг и продају у ВКСКС-у.

Графички приказ показује да ВКСКС има тенденцију оверсхота. Остварило се 105% на основу 11, 84% пада С&П 500. Тада је пао за 31, 6% када је С&П 500 одбио 10% са најнижег нивоа. Таква су времена када ће трговци желети да тргују ВКСКС-ом.

Када је С&П 500 у веома мирном узлазном тренду, са малим кретањем окретаја, ВКСКС ће полако опадати и није идеалан за дневно трговање. Велике могућности долазе током и после пада од неколико процентних поена или више код С&П 500.

Дневни трговање непостојаних ЕТФ-ова

Волатилни ЕТФ-ови, попут ВКСКС-а, често ће „водити“ С&П 500. Када се то догоди, даје вам до знања на којој страни трговине желите да се бавите. ВКСКС се може користити за предвиђање кретања у С&П 500, што може помоћи у дневном трговању дионицама или С&П 500 фјучерсима чак и када нема значајне волатилности у С&П 500.

Горња табела пружила је неколико трагова да ће се С&П 500 померити више. ВКСКС је ујутро био слабији, крећући се ниже, чак и када је С&П 500 имао нижи минимум. Тада је ВКСКС пробио свој главни ниво подршке, што указује да ће С&П 500 на крају пробити свој ниво отпора. То је учинио око пола сата касније. ВКСКС неће увек водити С&П 500. Понекад ће С&П 500 водити, што нам такође може дати трагове за дневно трговање ВКСКС-ом, као што је приказано у доњем примеру.

Највеће прилике за унутардневне догађаје јављају се у ВКСКС-у када дође до значајног пада (и / или накнадног скупа) на С&П 500. Током таквих времена, следећи улазак и заустављање могу се користити за извлачење профита из нестабилности ЕТН-а.

Па како заправо тргујемо волатилношћу ЕТФ ">

У 10:43, С&П 500 је управо снизио нижи ниво, а затим почиње да се повећава. У исто време, ВКСКС је знатно испод своје висине и формира бочни канал. С&П 500 и даље расте. Једнодневни трговац сада би требао утврдити да је ВКСКС слаб (нижи доњи) и да ће, ако се С&П 500 окупља, ВКСКС ускоро почети падати.

Сачекајте трговински окидач. Ово је догађај који вам заправо говори да цена почиње да опада. У овом случају, ВКСКС креће у малој консолидацији која прелази 33, 38 УСД. Ако цена падне испод 33, 38 УСД, консолидација ће бити прекинута, а имајући у виду остале доказе, може се узети кратка трговина.

Ако скратите, ставите зауставни губитак 0, 02 УСД изнад последњег максимума који се догодио непосредно пре уласка. Ако идете дуго, ставите зауставни губитак 0, 02 УСД испод најновијег најнижег нивоа који се догодио непосредно пре уласка.

Ручно напустите трговину ако примјетите општи тренд преласка на тржиште. Ако сте кратки, већи низак замах или већи љуљачки указује на потенцијални помак тренда. Ако сте дугачки, нижи замах нижи или нижи замах указује на потенцијални помак тренда.

Алтернативно, поставите циљ који је вишеструки ризик. Ако је ризик од трговине 0, 14 долара по акцији, за циљ имајте профит два пута већи од вашег ризика, или 0, 28 долара.

На пример, горе наведена кратка трговина започета је са 33, 37 долара са зауставним губитком на 33, 51 долара. Удаљеност између улазног и зауставног губитка је 0, 14 долара. Стога, зарадите најмање 0, 28 УСД на трговини (два пута ризик) стављањем циљаних 0, 28 УСД испод уноса од $ 33, 09.

Овај мултипликатор је подесив на основу испарљивости. У веома јаким трендовима можда ћете моћи да направите профит који је три или четири пута већи од вашег ризика.

Иста метода се примењује када је ВКСКС јак, а С&П 500 слаб. ВКСКС ће се кретати више; сачекајте повлацење и паузу / консолидацију. Када се цена пробије изнад врха консолидације на дну повлачења (оно што претпостављамо да је дно), унесите дугу позицију. Зауставите губитак мало испод нижег поврата.

Ако се волатилност ЕТН не креће довољно да би лако створила добит која је двоструко већа од вашег ризика, избегавајте је трговати док се волатилност не повећа.

Доња граница

Волатилност ЕТФ-а и ЕТН-а обично имају веће осцилације цена од С&П 500, што их чини идеалним за дневно трговање. Највеће могућности у погледу процентуалних кретања цена стижу током и убрзо након што С&П 500 значајно падне. Нестабилност ЕТН-а, као што је С&П 500 ВИКС (ВКСКС), може чак предсказати шта ће С&П 500 урадити. Када је ВКСКС релативно слаб, показује да ће С&П 500 вероватно бити јак. Или кратак ВКСКС или дугачак С&П 500 СПДР. Када је ВКСКС релативно јак, показује да ће С&П 500 вероватно бити слаб. Иду у дугачки ВКСКС или кратки С&П 500 СПДР.

Ниједна метода не ради стално, због чега се налога за заустављање губитака користи за ограничавање ризика. Добит треба бити већи од губитака. На овај начин, чак и ако је само половина трговина победа (циљ је постигнут), стратегија је и даље профитабилна. Ако не можете разумно очекивати да ћете остварити профит најмање два пута од свог ризика, на основу нестабилности тог дана, не тргујте овом стратегијом.