Мултиваријантни модел
Мултиваријантни модел је популарно статистичко средство које користи више варијабли за предвиђање могућих исхода. Аналитичари истраживања користе мултиваријантне моделе за предвиђање инвестицијских исхода у различитим сценаријима како би разумели изложеност коју портфељ има одређеним ризицима. То омогућава менаџерима портфеља да ублаже боље ризике идентификоване анализом мултиваријантног моделирања. Симулација Монте Царло је широко кориштен мултиваријантни модел који ствара расподелу вероватноће која помаже да се дефинише низ могућих исхода улагања. Мултиваријантни модели се користе у многим областима финансија.
Разумевање мултиваријантног модела
Мултиваријантни модели помажу у доношењу одлука тако што кориснику омогућавају тестирање различитих сценарија и њихов вјероватни утицај. На пример, одређена инвестиција се може спровести кроз анализу сценарија у мултиваријантном моделу да би се видело како ће утицати на поврат целокупног портфеља у различитим тржишним ситуацијама, као што је период високе инфлације или ниске каматне стопе. Овај исти приступ се може користити за процену вероватних перформанси компаније, за опцију вредности акција, па чак и за процену нових идеја о производима. Како се моделу додају чврсти подаци, попут података о продаји у истој продавници који су објављени пре зараде, повећава се поверење у модел и предвиђени распон.
Мултиваријантни модели и индустрија осигурања
Осигуравајуће компаније су корисници мултиваријантних модела. Цене полиса осигурања заснивају се на вероватноћи да се мора исплатити захтев. С обзиром на само неколико података, као што су старост подноситеља пријаве и кућна адреса, осигуратељи то могу додати у мултиваријантни модел који повлачи из додатних база података које се могу сузити на одговарајућу стратегију одређивања цена. Сам модел ће бити попуњен потврђеним подацима (старост, пол, тренутно здравствено стање, друге политике у власништву итд.) И рафинираним варијаблама (просечни регионални доходак, просечни регионални животни век, итд.) Да би се доделио предвиђени исход који ће се користити цена политике.
Снаге и слабости мултиваријантног моделирања
Предност мултиваријантног моделирања је у томе што омогућава детаљније сценарије „шта ако“ који би доносиоци одлука требали размотрити. На пример, вјероватно је да ће инвестиција А имати будућу цену унутар овог распона, с обзиром на ове променљиве. Како се у модел уводе чвршћи подаци, предиктивни опсег постаје чвршћи, а поверење у предвиђања расте. Међутим, као и код било којег модела, подаци који излазе су подједнако добри као и подаци који улазе. Такође, постоји ризик да догађаји црних лабудова учине бесмислен модел чак и ако су скупови података и променљиве који се користе добри. То је, наравно, зашто сами модели нису задужени за трговину. Предвиђања мултиваријантних модела једноставно су још један извор информација за ултимативне доносиоце одлука о којима треба размишљати.
Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.